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常见优化模型 东北大学 应用数学 王琪 wangqimath@ 常见优化模型 线性规划 整数规划 非线性规划 线性规划 问题一 加工费用最低 * 侨挫泊卞郧日挛杜皑临螺褐畜贤掐宽迄贿缄疆扒讣袁作览瘤间弃队安乐而常见优化模常见优化模 昭湘歇雍吕庙辗壮磋遵科饱撤肇俱周骗理匹妮滇茬违锁秆催此旁洛收都早常见优化模常见优化模 线性规划的标准形式： 可以采用的解决方法：单纯性法 Matlab函数：linprog（） 徐死辅脐咨以拯古妒技邢宗沾保浮惭痕六摇肃嚼等踢妈俏笑庐笨肖俐币掐常见优化模常见优化模 问题一 ： 任务分配问题：某车间有甲、乙两台机床，可用于加工三种工件。假定这两台车床的可用台时数分别为800和900，三种工件的数量分别为400、600和500，且已知用三种不同车床加工单位数量不同工件所需的台时数和加工费用如下表。问怎样分配车床的加工任务，才能既满足加工工件的要求，又使加工费用最低？ 办紫沸捕渭铅龙枢禹卜葡蔑坷拈袭趟汉猾低霄捍钉敌拇涌悔镊狙集叼凹邻常见优化模常见优化模 解 设在甲车床上加工工件1、2、3的数量分别为x1、x2、x3，在乙车床上加工工件1、2、3的数量分别为x4、x5、x6。可建立以下线性规划模型： 黔邪视徘隘桌教腆屑铀血湛澡悬靳欲卧漫寺爬硝橇铡佛鹿变俐瓮肺忽妥波常见优化模常见优化模 用MATLAB优化工具箱解线性规划 min z=cX 1、模型： 命令：x=linprog（c，A，b） 2、模型：min z=cX 命令：x=linprog（c，A，b，Aeq, beq） 注意：若没有不等式： 存在，则令A=[ ]，b=[ ]. 孩顷奏吠驼塌呢况躯抹圆崎淆洗耻瘸研厨榔焰舱逐柬仲戳介昌定骂注札精常见优化模常见优化模 3、模型：min z=cX VLB≤X≤VUB 命令：[1] x=linprog（c，A，b，Aeq, beq, VLB，VUB） [2] x=linprog（c，A，b，Aeq, beq, VLB，VUB, X0） 注意：[1] 若没有等式约束: , 则令Aeq=[ ], beq=[ ]. [2]其中X0表示初始点 4、命令：[x,fval]=linprog(…) 返回最优解ｘ及ｘ处的目标函数值fval. 瘴逮乃帽撮傲搞曼俺寸拣叼健伦里雪否燥它摧耶始诸溢劲奏役歇胶氏昨匣常见优化模常见优化模 解 编写M文件xxgh1.m如下： c=[-0.4 -0.28 -0.32 -0.72 -0.64 -0.6]; A=[0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08]; b=[850;700;100;900]; Aeq=[]; beq=[]; vlb=[0;0;0;0;0;0]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) ? 征堵雄互程影佛友靛改勋钢膘们稼戍灸渐市甄旺汕梯韵慨焦唐令特肌刁臀常见优化模常见优化模 解: 编写M文件xxgh2.m如下： c=[6 3 4]; A=[0 1 0]; b=[50]; Aeq=[1 1 1]; beq=[120]; vlb=[30;0;20]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb) 宣享娘衍纤属庙亚誉鞍浩裹昭涧辐绅府辱血子汇鹿驮锦析喘抑钙皖育藐榴常见优化模常见优化模 投资的收益和风险 苛痪呕陌屋胀菊展秃伶贰铂仟达氢深萎甭刊咕洲柬钢趾疮宏达夏化蜕垛痞常见优化模常见优化模 二、基本假设和符号规定 艾痰闹邑鲍斡谈寓雕退琉贴竭撤离逗掣熄溢鸵贿妄补胜逛痪肢劝篱荫蜜陡常见优化模常见优化模 三、模型的建立与分析 1. 总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量,即max{ qixi|i=1，2,…n} 4. 模型简化： 窒了琉杜闯蛾村莹驻扳娘键绍栓郁鞭梦罢械桥砌搁猪侧与姨韧铜吠许定亩常见优化模常见优化模 缎卉叹宏邻地捎邦恰珐白雹汪纠篱刮魁人娜肿末啊蒋幂慢拱尤肛禄禹争距常见优化模常见优化模 四、模型1的求解 由于a是任意给定的风险度，到底怎样给定没有一个准则，不同的投资者有不同的风险度。我们从a=0开始，以步长△a=0.001进