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Z马尔科夫等人在代数数论方面的工作与切比雪夫在解析数论方面的工作一起，确立了彼得堡数学学派在数论领域的领先地位。 　1833年，法国一个不太出名的数学家比内梅（J. Bienayme,1796－1878） 向巴黎科学院递交的一篇论文中，将力学中矩的概念作了推广，但文章直到三十四年后才在刘维尔 ( J. Liouville,1809－1882）的《纯粹与应用数学杂志》上刊登出来。切比雪夫立即意识到矩的研究具有重要意义，并试图在对概率论极限定理的证明中应用这一工具。他在1874年写成的论文《关于积分的极限值》中，借助于矩给出了某类非负函数积分以连分数形式表达的极值不等式，但没有证明。 几乎在马尔科夫证明切比雪夫不等式的同时，荷兰数学家斯提吉斯（Th. J. Stieltjes,1856－1894） 也开始了同样的研究，他在《关于所谓力学积分法的研究》一文中给出了与马尔科夫类似的结果。作为回答与对好友的纪念，马尔科夫于1895年发表了《关于某些连分数收敛性的两个证明》，在其中给出了斯提吉斯连分数收敛的充分条件。 　把概率论从濒临衰亡的境地挽救出来，这是彼得堡数学学派为人类作出的伟大贡献。切比雪夫。马尔科夫和李雅普诺夫师生三人为此付出了艰辛的劳动，其中尤以马尔科夫的工作最多。据统计，他生平发表的概率论方面的文章或专著共有二十五篇（部）之多，大约从1883年起，马尔科夫就开始考虑概率论中的基本问题了。进入二十世纪以后，他的兴趣转移到相依随机变量序列上来，并创立了使他名垂千古的那个概率模型。 概率论中的一个基本问题就是探索概率接近于1时的规律。特别是大量独立或弱相依因素累积结果所发生的规律，大数定律就是研究这种规律的命题之一。1845年，切比雪夫第一次严格地证明了贝努利形式的大数定律，次年他又把结果推广到泊松形式的大数定律。前文已经提到，切比雪夫首先尝试在概率论的背景中使用矩方法。1884年马尔科夫证明了切比雪夫提出的不等式后，加快了工作步伐，于1887年得到中心极限定理的初步证明。同年，马尔科夫又在《关于方程ex (d n e-x /dxn ) = 0的解》一文中，尽力精确地陈述并证明了切比雪夫提出的命题。改进后的方法被人称作切比雪夫－马尔科夫方法。马尔科夫进而把自己和老师的一系列结果，都写进1900年出版的《概率演算》一书之中。 　3、随机过程理论的开拓者 　在当代科学与社会的广阔天地里，人们都可以看到一种叫作随机过程的数学模型：从银河亮度的起伏到星系空间的物质分布、从分子的布朗运动到原子的蜕变过程，从化学反应动力学到电话通讯理论、从谣言的传播到传染病的流行、从市场预测到密码破译，随机过程理论及其应用几乎无所不在。人类历史上第一个从理论上提出并加以研究的过程模型是马尔科夫链，它是马尔科夫对概率论乃至人类思想发展作出的又一伟大贡献。 　出于扩大极限定理应用范围的目的，马尔科夫在本世纪初开始考虑相依随机变量序列的规律，并从中选出了最重要的一类加以研究。1906年他在《大数定律关于相依变量的扩展》一文中，第一次提到这种如同锁链般环环相扣的随机变量序列，其中某个变量各以多大的概率取什么值，完全由它前面的一个变量来决定，而与它更前面的那些变量无关。这就是被后人称作马尔科夫链的著名概率模型。也是在这篇论文里，马尔科夫建立了这种链的大数定律。 　用一个通俗的比喻来形容，一只被切除了大脑的白鼠在若干个洞穴间的蹿动就构成一个马尔科夫链。因为这只白鼠已没有了记忆，瞬间而生的念头决定了它从一个洞穴蹿到另一个洞穴；当其所在位置确定时，它下一步蹿往何处与它以往经过的路径无关。这一模型的哲学意义是十分明显的，用前苏联数学家辛钦（1894－1959〕的话来说，就是承认客观世界中有这样一种现象，其未来由现在决定的程度，使得我们关于过去的知识丝毫不影响这种决定性。这种在已知“现在”的条件下，“未来”与“过去”彼此独立的特性就被称为马尔科夫性，具有这种性质的随机过程就叫做马尔科夫过程，其最原始的模型就是马尔科夫链。 　这即是对荷兰数学家惠更斯（Ch. Huygens,1629－1659）提出的无后效原理的概率推广，也是对法国数学家拉普拉斯（P. S. Laplace,1749－1827）机械决定论的否定。 　马尔科夫所建立的概率模型不但具有深刻的哲学意义，而且具有真实的物质背景，在他的工作之前或同时，一些马尔科夫链或更复杂的随机过程的例子已出现在某些人的研究中，只不过这些人没有自觉地认识到这类模型的普遍意义或用精确的数学语言表述出来罢了。例如苏格兰植物学家布朗 ( R. Brown,1773－1858） 于1827年发现的悬浮微粒的无规则运动、英格兰遗传学家高尔顿（F.Galton,1822－1911） 于1889年提出的家族遗传规律、荷兰物理学家埃伦费斯特 ( P.