时间序列分析 复习 要点、重点.docVIP

一．导 论 1. 计量经济学和时间序列分析的区别与联系 2. 时间序列分析的概念: 时间序列分析(Time series analysis) 是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律性的统计方法，是统计学的一个分支。 3. 时间序列分析的研究对象：时间序列数据 4. 时间序列分析的基本思想：样本推断 根据系统的有限长度的运行记录（样本数据），建立能够比较精确地反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并借以对系统的未来发展进行预报（时间序列预测）。 二．时间序列分析基础 1、随机过程 （1）含义：在数学上，随机过程被定义为一组随机变量。 （2）特征： ① 从顺序角度来看：随机过程是随机变量的集合；随机变量是随时间产生的，在任意时刻t，总有随机变量Xt与之相对应;事物发展没有必然变化规律。 ② 从数学角度看：不可用时间t的函数确定的描述。 ③ 从试验角度来看：不可重复。 重要的随机过程 ①白噪声过程 ②随机游走过程：xt = xt -1 + ut 如果ut 为白噪声过程，则称xt 为随机游走过程。 （4）随机过程的平稳性 随机过程的统计特征不随时间的推移而发生变化。 严平稳：随机过程中随机变量的任意子集的联合分布函数与时间无关。 宽平稳： 直观的看，平稳的数据可以看作是一条围绕其均值上下