概率论与数理统计习题..docVIP

一 、名词解释 1、样本空间：随机试验E的所有可能结果组成的集合，称为E的样本空间。 2、随机事件：试验E的样本空间S的子集，称为E的随机事件。 3、必然事件：在每次试验中总是发生的事件。 4、不可能事件：在每次试验中都不会发生的事件。 5、概率加法定理：P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB) 6、概率乘法定理：P(AB)=P(A)P(B│A) 7、随机事件的相互独立性:若P(AB)=P(A)P(B)则事件A,B是相互独立的。 8、实际推断原理：概率很小的事件在一次试验中几乎是不会发生的。 9、条件概率：设A，B是两个事件，且P(A)0，称P(B│A)= 为在事件A发生的条件下事件B发生的条件概率。 10、全概率公式： P(A)= 11、贝叶斯公式： P(Bi│A)= 12、随机变量：设E是随机试验，它的样本空间是S=﹛e﹜。如果对于每一个eS,有一个实数X(e)与之对应，就得到一个定义的S上的单值实值函数X=X(e),称为随机变量。 13、分布函数：设X是一个随机变量，χ是任意实数，函数F(χ)=P(X≤χ)称为X的分布函数。 14、随机变量的相互独立性：设(χ,у)是二维随机变量 ，如果对于任意实数χ,у，有F(χ,у)=Fx(χ)·Fy(у)或 f (χ,у)= fx(χ)·fy(у)成立。则称为X与Y相互独立。 15、方差：E﹛〔X-E(χ)〕2〕 16、数学期望：E(χ)= (或)= 17、简单随机样本：设X是具有分布函数F的随机变量，若χ1 , χ2 … , χn 是具有同一分布函数F的相互独立的随机变量，则称χ1 , χ2 … , χn为从总体X得到的容量为n的简单随机样本。 18、统计量：设χ1 , χ2 … , χn是来自总体X的一个样本，g(χ1 , χ2 … , χn)是χ1 , χ2 … , χn的函数，若g是连续函数，且g中不含任何未知参数，则称g(χ1 , χ2 … , χn)是一统计量。 19、χ2(n)分布：设χ1 , χ2 … , χn是来自总体N(0,1)的样本，则称统计量 χ2= , 服从自由度为n的χ2分布，记为χ2～χ2 (n). 20、无偏估计量：若估计量θ=θ(χ1 , χ2 … , χn)的数学期望E(θ)存在，且对任意θ (H)有E(θ)=θ,则称θ是θ的无偏估计量。 二、填空： 1、随机事件A与B恰有一个发生的事件A ∪ B 。 2、随机事件A与B都不发生的事件是。 3、将一枚硬币掷两次，观察两次出现正反面的情况，则样本空间S= （正正）（正反）（反正）（反反） 。 4、设随机事件A与B互不相容，且P(A)=0.5，P(B)=,则 P(A ∪ B)=P (AB)=0。 5、随机事件A与B相互独立，且P(A)= ,P(B)=，则P（A ∪ B）=。 6、盒子中有4个新乒乓球，2个旧乒乓球，甲从中任取一个用后放回（此球下次算旧球），乙再从中取一个，那么乙取到新球的概率是。 7、设随机变量X的分布律为 X 0 1 2 概率 1/2 1/4 1/6 则P(X ≤ 1)=。 8、若X的分布函数是F(x)=P(X≤ x) , x (-∝,+∝) 则当x1 x2 时，P（x1X≤x2 ）= F(x2)-F(x1) 。 9、若X～N（μ,σ2）, 则(X—μ)/σ～N(0，1)。 10、若X～N(0,1),其分布函数为φ(x)=P (X≤x), x(-∝,+∝)则Φ(0)=0.5 。 11、设X～b(3 , 0.2) , 则P（x=0）=0.512 。 12、设（x, y )为二维随机变量，则其联合分布函数 F（x , y ) = P(X≤x , Y≤y) , x , y 为任意实数。 13、设X的分布律为 X 0 1 2 概率 0.5 0.2 0.3 则E（X）=0.8, D(X) = 0.76 。 14、若X～N(μ,σ2 ), 则E(X)=μ D(X)=σ2 15、设X在(0,5)上服从均匀分布，则 E(X) = 2.5 , D(X)= 16、设X服从0—1分布,分布律为 X 0 1 P 1-p p 则 E (X) = p , D(X)= p (1-p) 。 17、设x,y 是任意两个随机变量,则E( x+y ) = E (x) + E (y) 。 18、设x1, x2 … , xn 是来自总体X的简单随机样本，则，。 19、设总体X～N（0，1），x1, x2 … , xn 是来自总体X的样本，则服从