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优 化 建 模 优化建模与计算 参考书 《优化建模与LINDO/LINGO软件》 谢金星, 薛毅编著, 清华大学出版社, 2005年7月第1版. /~jxie/lindo 内容提要 1. 优化模型的基本概念 2. 优化问题的建模实例 3. LINDO/LINGO 软件简介 1. 优化模型的基本概念 最优化是工程技术、经济管理、科学研究、社会生活中经常遇到的问题, 如: 优化模型和算法的重要意义 结构设计 资源分配 生产计划 运输方案 解决优化问题的手段 经验积累，主观判断 作试验，比优劣 建立数学模型，求解最优策略 最优化: 在一定条件下，寻求使目标最大(小)的决策 优化问题三要素：决策变量；目标函数；约束条件 约束条件 决策变量 优化问题的一般形式 无约束优化(没有约束)与约束优化(有约束) 可行解（只满足约束）与最优解(取到最优值) 目标函数 局部最优解与整体最优解 局部最优解 (Local Optimal Solution, 如 x1 ) 整体最优解 (Global Optimal Solution, 如 x2 ) x * f(x) x1 x2 o 优化模型的 简单分类 线性规划(LP) 目标和约束均为线性函数 非线性规划(NLP) 目标或约束中存在非线性函数 二次规划(QP) 目标为二次函数、约束为线性 整数规划(IP) 决策变量(全部或部分)为整数 整数线性规划(ILP)，整数非线性规划(INLP) 纯整数规划(PIP), 混合整数规划(MIP) 一般整数规划，0-1（整数）规划 连续优化 离散优化 数学规划 优化模型的简单分类和求解难度 优化 线性规划 非线性规划 二次规划 连续优化 整数规划 问题求解的难度增加 2. 优化模型实例 目标函数 约束条件 例2.1 线性规划模型(LP) 线性规划模型的解的几种情况 线性规划问题 有可行解(Feasible) 无可行解（Infeasible） 有最优解（Optimal） 无最优解(Unbounded) 目标 98 x1 + 277 x2 － x12 － 0.3 x1 x2 － 2x22 约束 x1 + x2 ≤100 x1 ≤ 2 x2 x1 , x2 ≥ 0 二次规划模型(QP) 若还要求产量为整数，则是整数二次规划模型(IQP) 二次规划模型(QP)-例1.2 决策变量： ci j，(xj,yj)~16维 非线性规划模型 (NLP) 非线性规划模型(NLP)－例1.3： 无约束优化 更多的优化问题 线性规划 非线性规划 网络优化 组合优化 整数规划 不确定规划 多目标规划 目标规划 动态规划 连续优化 离散优化 从其他角度分类 应用广泛：生产和运作管理、经济与金融、图论和网络优化、目标规划问题、对策论、排队论、存储论，以及更加综合、更加复杂的决策问题等 实际问题规模往往较大，用软件求解比较方便 3. LINDO/LINGO软件简介 常用优化软件 1. LINDO/LINGO软件 2. MATLAB优化工具箱 / Mathematic的优化功能 3. SAS(统计分析)软件的优化功能 4. EXCEL软件的优化功能 5. 其他（如CPLEX等） MATLAB优化工具箱能求解的优化模型 优化工具箱3.0 (MATLAB 7.0 R14) 连续优化 离散优化 无约束优化 非线性 极小 fminunc 非光滑(不可 微)优化 fminsearch 非线性 方程(组) fzero fsolve 全局 优化 暂缺 非线性 最小二乘 lsqnonlin lsqcurvefit 线性规划 linprog 纯0-1规划 bintprog 一般IP(暂缺) 非线性规划 fmincon fminimax fgoalattain fseminf 上下界约束 fminbnd fmincon lsqnonlin lsqcurvefit 约束线性 最小二乘 lsqnonneg lsqlin 约束优化 二次规划 quadprog LINDO 公司软件产品简要介绍 美国芝加哥(Chicago)大学的Linus Schrage教授于1980年前后开发, 后来成立 LINDO系统公司（LINDO Systems Inc.）， 网址： LINDO: Linear INteractive and Discrete Optimizer (V6.1) LINDO API: LINDO Application Programming Interface (V4.1)