应用随机过程--第二章.pptVIP

五、遍历性定理 定义1: 定义2: 例2.12: 定理2.2: (均值遍历性定理) 推论2.1: 推论2.2: 定理2.2: (协方差函数遍历性定理) 作业2: 作业3: 书第二章 习题2.6. 作业4: 书第二章 习题2.7. * * 第2章 随机过程的基本 概念和基本类型 2.1 基本概念 在概率论中，我们研究了随机变量， 维随机向量。 在极限定理中，我们研究了无穷多个随机变量， 但局限 在它们相互独立的情形。 将上述情形加以推广， 即研究 一族无穷多个、相互有关的随机变量， 这就是随机过程。 定义2.1： 设 是一概率空间， 对每一个参数 ， 是一定义在概率空间 上的随机 变量， 则称随机变量族 为该概率 空间上的一随机过程。 称为参数集。 随机过程的两种描述方法： 用映射表示 即 是一定义在 上的二元单值函数， 固定 是一定义在样本空间 上的函数， 即为一随机变量； 对于固定的 是一个 关于参数 的函数， 或称随机 过程的一次实现。 记号 通常称为样本函数， 有时记为 或简记为 参数 一般表示时间或空间。 参数常用的一般有： (1) (2) (3) 当参数取可列集时， 一般称随机过程为随机序列。 随机过程 可能取值的全体所构成的集合 称为此随机过程的状态空间，记作S. S中的元素