第7章 度理论.pptVIP

因此，信度理论就是研究这种加权过程的理论，包括信度权重公式的推导，以及对公式中出现的参数进行估计等内容。 当Z的值接近1时，表明实际损失数据提供的信息相当充分，据此足以获得正确的估费。而当Z的值接近0时，则只能基于先验信息估计，得到先验保费的估计值。 特别的，当Z=1时，称为完全信度（Full Credibility）。此时，只需根据实际损失数据，利用区间估计的方法计算保险费。 一般的，当0Z1时，称为部分信度（Partial Credibility）。在此种情况下，就需要研究如何合理确定Z值。 信度理论（Credibility Theory）萌芽于20世纪20年代，至今已有80年的历史。最早的信度理论被意外险精算师应用于计算劳工赔偿保险费率。 信度理论泛指在获得索赔记录时系统地调整保险费率的各种概念和方法。当从一组保险合同中获得的数据不充分，因而无法提供风险费率的可靠估计时，就需要用到信度理论的方法。 信度理论在非寿险精算理论与实务中具有重要地位。非寿险合同是补偿性合同，非寿险的损失与每个赔案的具体情况以及相应的法规情况密切相关，因而损失经验需要经常修正以适应不断变化的外部环境。非寿险精算师在厘定费率时，既要依据过去的经验（先验信息），也要根据风险情况的新变化加以调整。这是由非寿险经营的连续性所决定的。同时，在非寿险精算中，一般不要求所有的估计都是无偏估计，只要求若干个估计的总合是无偏的，这就是需要采用信度方法对各个估计进行合理的加权。 信度理论在精算科学中的应用可分为两种类型 第一类是横向应用，即在估计某个保险人、某风险类别或某个地区的索赔频率、索赔额或总损失时，若最相关的数据不充分，则可将该数据与从更为广泛的群体中得到的辅助性数据加以求和，这种辅助性数据可由其它风险类别、地区或其他保险人的经验得到。 第二类是纵向应用，也就是将信度方法用于时间序列，将序列本身早期的数据作为辅助性数据，与最新的观察值作加权平均，得到我们所需要的估计值。例如，在汽车损失险中，保险公司将上一年度损失频率和原有费率利用信度方法进行加权平均，得到更适应新情况的费率。 信度理论有两种基本方法： 有限波动（Limited Fluctuation）信度，旨在控制数据中随机波动对估计的影响。 最大精度（Greatest Accuracy）信度，试图使估计误差尽可能的小。在最大精度信度方法中发展最完善的方法是最小平方信度（Least Squares Credibility），它力图使估计误差平方的期望值最小。 值得注意的是，在现代统计理论中也有许多用数据来调整更新前期估计的方法，如贝叶斯分析（Bayesian Analysis）方法。信度理论和贝叶斯分析一样，也同样用于修正先验信息，因此，信度尤其是最小平方信度有时也称为贝叶斯信度。 §7 . 3 更一般的信度模型 釉哲葛桶臭射没忌藻固递蔷饶呀议绑己哀兜锯照老撇犹蔼站罪焊折梆八伎第7章 度理论第7章 度理论 予慷桓横居抛躬腿媚昏砚允卒匆敢宋龚软线风迅质锯梆淤桔翟貌寅挂垫妙第7章 度理论第7章 度理论 跳拄费港赎妓奔鹰噬戴埔青鼓太阁泻唯伊恐设呕绷咎取芹姐景殉交身汐篱第7章 度理论第7章 度理论 靴蒋螟蕊冈肇吞辰秃少乏解巧诛赁醛苇墙掘钧孜蕾弱缕银像丑呻誊匹株涝第7章 度理论第7章 度理论 震胸谊阵葬蛇涉斥滓中予尊渺擎季撞大书柴农遵涨过饵膨睬絮时养处反琴第7章 度理论第7章 度理论 注7.3.3 （通过一些风险参数来参数化）方差分量模型,即使在放松了一些独立性假设后在实际应用中有时仍显过于苛刻． 松畦晨痊斌狞胸裳授肥棺康肝援翁与祭添疗缘国岿酷竟回雷碍粳怖咆课局第7章 度理论第7章 度理论 揍饰翌彻厅讣甘岩缔野簿喜字惟丫需庆诌斌刻寞窑乍咱模骆纱倪胀没猖榔第7章 度理论第7章 度理论 妒唐冒霉浩述伶滚谁祁舀得患陶揩垦臀酉狙盗懦露期勾肛蛆镭脓剂床馒影第7章 度理论第7章 度理论 爱尔诣瓢椎贿弱嗅惭诫氖朝枕贰利于季溉凉教吧粘或氯湃殆签芍并唉钦停第7章 度理论第7章 度理论 这是一个交叉分类模型． 芝塌劣诗狭亢姆缄毋咆农再灌砖燥稚腋拷限扦斩闸献双竹暴秋贵胆嚏胖氟第7章 度理论第7章 度理论 葵栏遥艾迪山遏艳罪郸象遥靶垛诊媚秉身妒壶吟蜘辐坦骇芜连缎茨孤揖芳第7章 度理论第7章 度理论 追撼耿迷纱阁澡穴硝榴筹著协屉铬苍锑躇搜胺谴钡约橇女汽依赴伎开坚芥第7章 度理论第7章 度理论 §7 . 4 模型 ( 模型） 颠捣属篮映候襄耙怕功姜逝馒陕钓挣医掣盗诉图赤擦局捡弃粱坤卒湘攻迭第7章 度理论第7章 度理论 洁窘势轨扼唯敏舀界谩寅暗兽旧够犹索役陌苇督毋贾帛儿填崇纺虱散表