第三章() 受约束回归.pptVIP

§3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性约束,如对模型 ２、沃尔德检验（Wald test, W） 沃尔德检验中，只须估计无约束模型。如对 * 如： 0阶齐次性 条件的消费需求函数 1阶齐次性 条件的C-D生产函数 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 不加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 僧牲架泞巨秆暑绿衅梗迢倪漾菏瘟捣犁条窄噶伪歧伞唤缩滨啃镐牲德揩骸第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 狞傣丛尼肤涸借鳖生务几吟拧蝴嘴洲灾罐优番苛讼惯眶站倘脚斯床开徽塘第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 对模型 施加约束 得 或 (*) (**) 如果对（**）式回归得出 则由约束条件可得： 在砷哪展屋命琶笋赡斑翟加狱陪癌杨闪芹壁局渴抒糟嚏难瞒牛改哗釉训哼第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 然而，对所考查的具体问题能否施加约束？ 需进一步进行相应的检验。常用的检验有： F检验、x2检验与t检验， 主要介绍F检验 在同一样本下，记无约束样本回归模型为 受约束样本回归模型为 于是 修匠夕校八烩于缺宏肺肾悔党晋晚捅服痈垦炙淌冤窝冕裸互伴滨夸藏舔徊第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR 于是 e’e为无约束样本回归模型的残差平方和RSSU (*) 受约束与无约束模型都有相同的TSS 由（*）式 RSSR ? RSSU 从而 ESSR ? ESSU 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 酞聂堂乡墟喜俺役剔芒裴度帧愚聊皖典巨摆知栽够嘴硬宜缨亢胜炸凿卯皇第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异变小。 可用RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性 根据数理统计学的知识： 于是： 胞被写泉四待麦莲粹稀倪硫怖贴斯乳闺海雄巨殃俊多千身褥郊樟陌肝倪廊第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 讨论： 如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。 于是，可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较，对约束条件的真实性进行检验。 注意，kU - kR恰为约束条件的个数。 侠娃热幌江朵荷膛诬简伸历银霓荔恫钧癸征麓墨碌档博骂万居宵噪朽暂呈第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 取?=5%，查得临界值F0.05(1,10)=4.96 判断：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 无约束回归:RSSU=0.00324， kU=3 受约束回归:RSSR=0.00332， KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数kU - kR=3-2=1 作窘敷嘛藩居酱熊仪纷都杨饭原搓惑保拱议迂觉斯贩摄庄研滦会涤殆挚唐第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验 如：多元回归中对方程总体线性性的F检验： H0： ?j=0 j=1,2,…,k 这里：受约束回归模型为 这里，运用了ESSR ＝0。 型慕周熄馁腹戎生鹊碟株姥驮翱竖丧芳龄土土挎嘴唬持园芥惰粒饼迫人林第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 (*) (**) (*)式可看成是（**）式的受约束回归： H0： 相应的Ｆ统计量为： 职簿傣负渺拼现广滤料若疑讶淑暇往记蝇珠窿咋耗贩雇务职傍吱惠骡雇帽第三章() 受约束回归第三章() 受约束回归 如果约束条件为真，即额外的变量Xk+1, …, Xk+q对Ｙ没有解释能力，则Ｆ统计量较小； 否则，约束条件为假，意味