15-第八章1时间序列的平稳性和单位根检验选编.ppt

ADF检验在Eviews中的实现—GDPP 从GDPP(-1)的参数值看，其t统计量的值大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。至此，可断定GDPP时间序列是非平稳的。 ADF检验在Eviews中的实现—检验△GDPP 从△GDPP(-1)的参数值看，其t统计量的值大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。同时，由于时间项项T的t统计量也小于AFD分布表中的临界值，因此不能拒绝不存在趋势项的零假设。需进一步检验模型2 。在1%置信度下。 从△GDPP(-1)的参数值看，其统计量的值大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。同时，由于常数项的t统计量也小于AFD分布表中的临界值，因此不能拒绝不存在趋势项的零假设。需进一步检验模型1。 从△GDPP(-1)的参数值看，其统计量的值大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。至此，可断定△GDPP时间序列是非平稳的。 ADF检验在Eviews中的实现—检验△2GDPP 从△2GDPP(-1)的参数值看，其统计量的值小于临界值，拒绝存在单位根的零假设。至此，可断定△2GDPP时间序列是平稳的。 GDPP是I(2)过程。 *4、平稳性检验的其它方法 PP检验（Phillips-Perron） 检验模型中不引入滞后项，以避免自由度损失降低检验效力。 直接采用Newey-West一致估计式作为调整因子，修正一阶自回归模型得出的统计量。 一种非参数