42序列相关性.pptVIP

第二节 序列相关性(serial correlation) 如果随机干扰项不满足序列不相关性，称为存在序列相关性。 （一）序列相关性 对于模型 Yi ? ?0 ? ?1 X1i ? ?2 X2i ???? ? ?k Xki ? ?i，i ?1, …, n 在其他假设条件仍成立的情况下，如果出现 Cov[?i , ?j ] ? E[?i ?j ] ? 0， i ? j， 或 其中 （二）实际经济问题中的序列相关性 1. 经济变量固有的惯性 多数经济时间序列具有惯性的特点，表现在时间序列数据不同时间的和前后关联上。例如，以绝对收入假设为理论，以时间序列为样本建立居民总消费函数模型： Ct ? ?0 ? ?1 Yt ? ?t，t ?1, …, n 由于消费习惯等因素的惯性，随机干扰项出现相关，从而产生序列相关性。在这个例子中，随机干扰项之间还表现为正相关。 2.模型设定偏差 模型设定偏差是指所设定的项目不“正确”，主要表现为模型中没有包括重要的解释变量，或模型函数形式有偏差。例如，本来应该估计的模型为： Yt ? ?0 ? ?1 X1t ? ?2 X2t ? ?3 X3t ? ?t， 但在模型设定中作了下面回归： Yt ? ?0 ? ?1 X1t ? ?2 X2t ? ?t， 其中 ?t ? ?3 X3t ? ?t