金融MATLAB实验报告三全解.doc

安徽财经大学金融证券实验室 实 验 报 告 实验课程名称 《 金融MATLAB 》 开 课 系 部 　 金融学院 班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师 2016年6月1日 实验名称 MATLAB基础知识 学院 金融学院 学号 姓名 实验准备 实 验 目 的 学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。 实 验 设 计 方 案 请使用MATLAB金融工具箱进行对以下6个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2015年之后的数据。 1.期权定价分析 （第10章） 2.收益、风险和有效前沿的计算 （第12章） 3.投资组合绩效分析 （第13章） 4.固定收益证券的久期和凸度计算 （第17章） 5.利率的期限结构 （第18章） 6.技术指标分析 （第22章） 实验分析过程 1.期权定价分析 （第10章） 1.Black-scholes方程求解 例：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格92元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为10%，计算期权价格。 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.55 [Call, Put] = blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 结果：Call = 22.9551 Put = 8.4682 2.期权价格与波动率关系分析 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.1:0.01:0.55; N=length(Volatility) Call=zeros(1,N); Put=zeros(1,N); for i=1:N [Call(i), Put(i)]=blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i)); end plot(Call,b--); hold on plot(Put,b); xlabel(Volatility) ylabel(price) legend(Call,Put) 结果： 3. 计算期权的Dalta 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 结果：CallDelta = 0.7027 PutDelta = -0.2852 4.利用不同的Price与Time计算Datla三维关系 代码：Price=60:1:102; Strike=92; Rate=0.1； Time=(1:1:12)/12; Volatility=0.55; [Price,Time]=meshgrid(Price,Time); [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility); mesh(Price,Time,PutDelta); xlabel(Stock Price); ylabel(Time(year)); zlabel(Delta) 结果： 5 B-S公式隐含波动率计算 例：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为50%，无风险利率为10%，则期权价格为？ 代码：Price=105; Strike=99; Rate=0.1; Time=1; CallValue=15; CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [], {Call} 结果：CallVolatility = NaN 代码：PutValue=7; PutVolatility = blsimpv(Price, Strike,