季节性时间序列模课件.pptVIP

EVIEWS软件介绍(Ⅴ) 一、X-12季节调整方法简介 X-12-ARIMA方法最早由美国普查局Findley等人在20世纪90年代左右提出，现已成为对重要时间序列进行深入处理和分析的工具，也是处理最常用经济类指标的工具，在美国和加拿大被广泛使用。其在欧洲统计界也得到推荐，并在包括欧洲中央银行在内的欧洲内外的许多中央银行、统计部门和其他经济机构被广泛应用。　 X-12-ARIMA方法提供了四个方面的改进和提高，（1）可选择季节、交易日及假日进行调整，包括调整用户定义的回归自变量估计结果，选择辅助季节和趋势过滤器，以及选择季节、趋势和不规则因素的分解形式；（2）对各种选项条件下调整的质量和稳定性做出新诊断；（3） 对具有ARIMA误差及可选择稳健估计系数的线性回归模型，进行广泛的时间序列建模和模型选择能力分析；（4）提供一个新的易于分批处理大量时间序列能力的用户界面。 X-12-ARIMA方法现已广泛应用于世界各国的中央银行、统计部门和其他经济机构，并且已成为对重要时间序列进行深入处理和分析的工具。 上海财经大学 统计与管理学院 * 二、案例：1993-2000年中国社会消费品零售总额月度序列（单位：亿元） 通过1993-2000年中国社会消费品零售总额月度序列的时序图（图8.16），我们可以观察到该序列有着很强的季节特征。通过该序列的自相关函数图（图8.17）及单位根检验结果