1736-经济数据分析第二讲-ppt1.ppt.pptVIP

第一部分 背景知识 常用软件入门 一、背景知识 计量经济学方法可以有效的保持其他因素不变： 怎样做呢？ 关注平均或期望的响应上，即 存在的问题是什么？ 选定正常控制一览表困难，运用不同的控制能够导致y与x之间因果关系的不同结果，这正是确立因果性复杂的地方。（信息集的影响） 其他问题也会妨碍对因果关系的估计。例如：有C的元素适当的测量值，但是仍然没有y或w的适合的测量值。 （二）随机设置与渐近分析 随机抽样假定（1）设立一个总体模型 （2）i.i.d样本可以从总体中抽取出来 分析重点：与有限样本性质相反的估计量的渐近性质。 例：工资报价函数 公司溢出效应 （二）条件期望（均值）概念 1、为什么条件期望是重要的？ 统计学的视角 假定利用过去的信息It-1预测Yt。令g(It-1）是Yt的预测算子，则预测误差为： 如何判断模型的预测效果？ 对预测误差的判断 常用的统计标准： MSE 定理：根据MSE标准对于Yt而言，条件均值就是Yt最好的估计量。即： 问题：线性回归的局限性？例：消费函数 结论：条件期望是一个最优的预测算子。 至此，可以写成下式： 也可以写成下式： 例：持续失业时间、股票价格变动时间（ACD模型） 如果判断误差的标准不是MSE，则最优的预测算子不是MSE，目标函数变为MAE则最优的预测算子则是条件中位数。 这时最优的估