第十二章随机过程及其统计描述覆慰寂率论与数理统计.pptVIP

* 而自相关函数 式中t=t2-t1. 特别, 令t1=t2=t, 即得方差函数为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 例3 设X(t)=Acoswt+Bsinwt, t?T=(-?, +?), 其中A,B是相互独立, 且都服从正态分布N(0,s2)的随机变量, w是实常数. 试证明X(t)是正态过程, 并求它的均值函数和自相关函数.解 由题设A,B是相互独立的正态变量, 所以(A,B)是二维正态变量, 对任意一组实数t1,t2,...,tn?T, X(ti)=Acoswti+Bsinwti, i=1,2,...,n都是A,B的线性组合, 而正态变量的任何线性组合仍然是正态变量, 因此X(t1),X(t2),...,X(tn)是n维正态变量, 因为n, ti是任意的, 因此X(t)是正态过程. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 另因E(A)=E(B)=E(AB)=0, E(