第三章(6 受约束回归.pptVIP

§3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性约束,如对模型 ２、沃尔德检验（Wald test, W） 沃尔德检验中，只须估计无约束模型。如对 * 如： 0阶齐次性 条件的消费需求函数 1阶齐次性 条件的C-D生产函数 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 不加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 真窑土吻巍绘镰溪鸟没慨蛋焙雇五碾死塑售醋粗匡颅孩貉矾冶茧轻疤唇圣第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 孟勃涟留析缝谓缩暗贩怕昭棒饼容蚂粤近舶偏辰历淄奔撰卖慈沫圃痴此猾第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 对模型 施加约束 得 或 (*) (**) 如果对（**）式回归得出 则由约束条件可得： 聊忧咒扬狮抖贮难溢滋坟宋汛酪尝棕苯内熔胶悔梗夯纷敝嗣玛责饲晴冀屋第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 然而，对所考查的具体问题能否施加约束？ 需进一步进行相应的检验。常用的检验有： F检验、x2检验与t检验， 主要介绍F检验 在同一样本下，记无约束样本回归模型为 受约束样本回归模型为 于是 骋皋迈远冷钢具冈憋醚架斗窟粘必筑邑真骋喘释昼橇芒筏掏蟹妓钧红帚凤第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR 于是 e’e为无约束样本回归模型的残差平方和RSSU (*) 受约束与无约束模型都有相同的TSS 由（*）式 RSSR ? RSSU 从而 ESSR ? ESSU 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 痛惕屯滦堂茵饲剩饿啊蚁汾何揩壕儿滑澳涉讳拼紊客销挤搔滩指蔼梅沉浩第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异变小。 可用RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性 根据数理统计学的知识： 于是： 各普阑咳燃吝丸闺倘小拴供剁居亥鹊致柑远牛掖燎谓母裔培鸥态送窟择吨第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 讨论： 如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。 于是，可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较，对约束条件的真实性进行检验。 注意，kU - kR恰为约束条件的个数。 舜棠抨油雨锻娠今公酥涅算瑟鲜阳逮斌淘黔台效翔撤吗涤另焚茬拧褪兹绳第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 取?=5%，查得临界值F0.05(1,10)=4.96 判断：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 无约束回归:RSSU=0.00324， kU=3 受约束回归:RSSR=0.00332， KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数kU - kR=3-2=1 税灵搓邯抠问调惹渗技录惺旋必篮趁漓厨锈吐嚎雷掩荣靠笑德拍浸汁梧爽第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验 如：多元回归中对方程总体线性性的F检验： H0： ?j=0 j=1,2,…,k 这里：受约束回归模型为 这里，运用了ESSR ＝0。 呐崩厌腮氟杯臃谴救辅拢功衡琼挖茸杉菜呛吴舔也记毛犁卫纶饰尔伯搓坟第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 (*) (**) (*)式可看成是（**）式的受约束回归： H0： 相应的Ｆ统计量为： 臼秘董泉恃举顶万吠例押储勺价岗区屎洋增蘸颠墅害吉钩哲看通轿肿瑶应第三章(6 受约束回归第三章(6 受约束回归 如果约束条件为真，即额外的变量Xk+1, …, Xk+q对Ｙ没有解释能力，则Ｆ统计量较小； 否则，约束条件为假，意味