4 连续型随机变量要点.ppt

连续型随机变量 密度函数的概念 常见分布： （1）均匀分布 （2）指数分布 （3）正态分布 * * 概率密度函数 定义 设X为一随机变量，若存在非负实函数 f (x) , 使对任意实数 a b ，有 则称X为连续型随机变量， f (x) 称为X 的概率密度函数,简称概率密度或密度函数. Probability density function p.d.f. 分布函数 密度函数在区间上的积分 = 随机变量在区间上取值的概率 概率密度函数的性质 非负性 规范性 密度函数和分布函数的关系 积分关系 导数关系 连续型随机变量的分布函数在实数域内处处连续 P(X=a)=0 P(a ? X b)= P(aX?b)=P(a ? X ? b)=P(aXb) X取值在某区间的概率等于密度函数在此区间上的定积分 连续型随机变量的分布函数的性质 因此，连续型随机变量取任意指定实数值a的概率为0 例 设r.v X 的密度函数为 f (x) 求 F(x). F(x) = P(X x) = 解： 求 F(x). 对 对 x?1， F (x) = 1 解： 对x -1，F(x) = 0 即 解 Step1: 利用密度函数的性质求出 a 例：已知密度函数求概率 Step2: 密度函数在区间的积分得到此区间的概率 例：已知分布函数求密度函数 （2)X 的密度函数 （2）密度函数为 解 解 当 x ? 1 时 0 1 2 3 4 5 y x x 当1 x ? 5 时 例：已知密度函数求分布函数 已知连续型随机变量X的概率密度为 求 X 的分布函数 当 x5 时 所以 0 1 5 1 已知连续型随机变量X的概率密度为 （2） 求 X 的分布函数 （2)求X 的密度函数 练习：若随机变量X的概率密度为 (1)求C的值； (2)X的分布函数；(3)P{X1}. 解：(1)由于 ，有 得 (2)由 ，有 即 分段讨论 (3) 或 均匀分布 若连续型随机变量X的概率密度为 则称X在区间 （a，b）上服从均匀分布．记为 X ~ U (a, b) Uniform Distribution 定义 分布函数 0 a b x X“等可能”地取区间（a,b）中的值，这里的“等可能”理解为：X落在区间（a,b)中任意等长度的子区间内的可能性是相同的。或者说它落在子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。 0 a b x 　（　　　）　　 c d 意义 102电车每5分钟发一班，在任一时刻 某一乘客到了车站。求乘客候车时间不超过2分钟的概率。 设随机变量X为候车时间，则X服从（0，5）上的均匀分布 解 例 X～U（0，5） 几何概型（一维） 设ξ在[-1，5]上服从均匀分布，求方程 有实根的概率。 解 方程有实数根 即 而 的密度函数为 所求概率为 指数分布 若连续型随机变量X的概率密度为 Exponential Distribution 定义 分布函数 则称X服从参数为 的指数分布. *