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2025年金融风险管理师交易对手信用风险附加资本规则专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师交易对手信用风险附加资本规则专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师交易对手信用风险附加资本规则专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，交易对手信用风险（CCR）附加资本要求主要针对哪类风

险暴露？

A、银行贷款

B、衍生品交易

C、债券投资

D、同业存款

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易对手信用风险附加资本规则主要针对衍生品交易产生

的潜在未来风险暴露（PFE），因为这类风险具有双向性和不确定性。A、C、D选项属

于传统信用风险范畴，不适用CCR附加资本规则。知识点：巴塞尔协议III对交易对

手信用风险的资本要求。易错点：混淆传统信用风险与交易对手信用风险的适用范围。

2、在计算CCR附加资本时，有效预期正暴露（EffectiveEPE）的作用是什么？

A、衡量当前风险暴露

B、估算未来潜在风险

C、反映历史最大损失

D、计算违约损失率

【答案】B

【解析】正确答案是B。有效预期正暴露是用于估算衍生品合约在整个存续期内平

均潜在未来风险暴露的指标，是CCR附加资本计算的核心输入参数。A选项是当前风

险暴露（CE），C选项是历史模拟法概念，D选项是LGD参数。知识点：CCR计量中

的EPE概念。易错点：混淆EPE与CE的区别。

3、标准化方法（SACCR）与当前暴露法（CEM）相比，主要改进在于？

A、计算更简单

B、更准确反映风险敏感性

C、减少资本要求

D、适用于所有银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。SACCR通过引入更精细的风险因子和边际效应，能更准确

反映不同衍生品的风险特征。A选项错误，SACCR实际更复杂；C选项不确定，取决

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于风险状况；D选项错误，大型银行需使用IM。知识点：SACCR的优势。易错点：误

认为新方法总是降低资本要求。

4、交易对手信用风险附加资本要求中，增量风险资本（IRC）主要覆盖？

A、市场风险

B、流动性风险

C、信用迁移风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。IRC专门针对交易账户中信用产品的信用评级迁移和违约

风险，是CCR附加资本的重要组成部分。A、B、D选项属于其他风险类别。知识点：

IRC的覆盖范围。易错点：混淆IRC与其他风险资本要求。

5、根据巴塞尔规则，交易对手信用风险资本要求中，风险加权资产（RWA）的计

算基础是？

A、名义本金

B、当前风险暴露

C、有效预期正暴露

D、违约风险暴露

【答案】D

【解析】正确答案是D。RWA基于违约风险暴露（EAD）计算，EAD等于当前风

险暴露加上附加资本要求。A、B、C选项都是中间参数而非最终基础。知识点：EAD

在RWA计算中的作用。易错点：混淆EAD与EPE的关系。

6、在内部模型法（IM）下，计算CCR附加资本时，压力情景的使用目的是？

A、提高资本充足率

B、反映极端市场条件

C、简化计算流程

D、满足监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景用于模拟极端市场条件下衍生品价值的变化，确

保资本要求能覆盖尾部风险。A、C、D选项是次要或错误目的。知识点：压力测试在

IM中的应用。易错点：忽视压力情景的本质目的。

7、交易对手信用风险附加资本规则中，信用估值调整（CVA）风险资本主要针对？

A、交易对手违约风险

B、自身信用风险变化

C、衍生品公允价值波动

D、保证金风险

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