第9章 操作风险课品.pptVIP

第9章 操作风险 主要内容 操作风险概述 操作风险度量模型 操作风险实证度量 内部控制与操作风险 操作风险缓释机制 第1节 操作风险概述 操作风险的提出 操作风险的特征 操作风险损失事件和业务部门 操作风险现状分析 一、操作风险的提出 风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。 目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险(Market Risk)、信用风险(Credit Risk)以及操作风险(Operational Risk)。 市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。 操作风险的涵义 虽然操作风险这个概念的提出已有较长的历史，但将其与其他两种风险并列为金融机构面临的三种主要风险则是最近几年的事情。国际银行监管巴塞尔委员会2001年以来连续三次发表长篇咨询报告，与业界磋商如何建立稳妥的操作风险管理和监管机制。 在学术界，操作风险的研究也得到长足的发展，出现了一批从不同角度出发的操作风险度量模型，为操作风险的管理提供了较为可靠的基础。 不同的定义观点 操作风险是指企业在提供产品和服务的过程中的失误或带来的损失不确定性。 由于人为的、系统的错误而引起的内部控制缺乏或信息系统的信息不足所导致的不可预见的