时间序列-AR模型.pptVIP

类似的,当k0时,其自相关函数为 特别地，AR(1)序列的方差函数为 其自相关系数为 因为|α| 1 ，故相关系数依指数规律向零衰减。 例2.1 试求AR(1)序列 的平稳解与自相关函数。 的系数多项式为 故得其平稳解为 而自相关系数为 4. AR(2)序列的平稳解与自相关函数 因此,求AR(2)模型的平稳解,即化为求线性转移函数的权系数问题. (1) 线性转移函数的权系数求法 对比上述等式两端B的同次幂的系数，可得系数方程组： 易见权系数满足二阶齐次线性差分方程组 分两种情形讨论: ⅰ) 若自回归多项式有两个不等实根u1与u2时，AR(2)模型的一般解为 ⅱ)若自回归多项式有两相等实根u，则AR(2)模型的一般解为 （2）AR(2)序列自相关函数的求法 由AR(2)模型的平稳解知 故当k0时，其自相关函数为 综述为 用上式求得AR(2)序列的自相关函数是比较困难的，在实际中常采用另一种简便有效的方法: 设h0，因εt与xt互不相关，故用xt-h乘以AR(2)模型等式两端，再取数学期望，即得 上述递推式称为AR(2)序列的Yule-Walker方程。 利用Yule-Walker方程求AR(2)序列的自相关函数方法即称为尤尔-沃克法. 注：由于此处均值函数为0，其自相关函数与自协方差函数相等，为分析简单起见，我们将自相关函数作为自协方差函数