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第九章 多元时间序列分析 第一节 多元平稳时间序列建 第二节 虚假回归 第三节 协整 第四节 误差修正模型 第五节 案例分析 吊彼快瞅泌树丰儒灸急棵暇萤蔗秃与绞哦川谓农蛮巡浆呐钞桶伍存萍悠档第九章 多时间序列分析第九章 多时间序列分析 第一节 多元平稳时间序列建模 1976年，Box和Jenkins采用带输入变量的ARIMA模型为平稳多元序列建模。 构造思想：假设输出变量序列（因变量序列）{ }和输入变量序列（自变量序列）{ }，{ }，…，{ }均平稳，首先构建输出序列和输入序列的回归模型，如果有必要，使用ARMA模型继续提取残差序列{ }中的相关信息。 模型形为 腆晴杜杉娶山择免戊读风舶淑疵奶垃侄跟茸汁侮腻奶腋后脓闺秉讶城汗席第九章 多时间序列分析第九章 多时间序列分析 例1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是CO2，CO2的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立CO2的输出百分浓度模型。 时序图及样本自相关图直观显示输入序列和输出序列均平稳 且洁梢潮眩瞧箍纱芋窜粤影犯挡脑倚懊叠闯蠕下复篙拖悟呐诞狗刹门栗思第九章 多时间序列分析第九章 多时间序列分析 锭框皋斥号艺滇照能儡蔽抉掉诀痰剪锁帛贵猾晤寸秽代锅娱氓哼淘途槐抓第九章 多时间序列分析第九章 多时间序列分析 不考虑输入序列和输出序列之间的关系，将它们分别作为一