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第四章 多重共线性 本章学习要点： 多重共线性的基本含义（完全和近似） 经济现象中的多重共线性 多重共线性的后果 检验多重共线性的方法 多重共线性的补救措施 第一节 什么是多重共线性 某地区不同家庭的消费与收入以及家庭财富状况的关系： ? = 24.7747 + 0.9415 X -0.0424T （6.7525）（0.8229） （0.0807） t=（3.6690）（1.1442） （-0.5261） R方=0.9531 F=92.4020 Y表示家庭消费支出，X表示家庭收入，T表示家庭财富。 分析回归分析结果的报告，报告内容有什么问题？能得出什么结论？ 经济意义的检验 统计推断的检验 拟合优度的检验 回归方程的显著性检验 回归系数的假设检验 它们之间怎么样？ 另外一个实例 研究某地区汽车的保养费用和汽车的行程数以及汽车的拥有时间的关系： ? = 7.29 +27.58X -151.15T （121.5）（28.79） （21.41） t=（0.06） （0.958） （-7.06） R方=0.946 X表示汽车的行程数，T表示汽车的拥有时间 回归分析的结果有什么问题？ 经济意义的检验 统计推断的检验 拟合优度的检验 回归系数的假设检验 它们之间怎么样？ 结论：有多个解释变量的模型中，如果t值不显著，或者系数符号和经济意义相悖，则：很可能存在共线性！！！ 当Rank（X）=k无多重共线性但并不表明不存在非线性关系！ 另一方面，还可以从边际影响来分析： 两个解释变量是同时变化的，偏回归系数的含义表明，从已有的样本信息中无法分解出两个解释变量各自对因变量的影响。 * 辨案省痰蔗珐稿狈耐洱猛波梦篮锹搅娥汁虽凉喳嘲压依扮买吊险束伪仁芍四章200、4(新的)四章200、4(新的) 斤阅西脐滨惨况苟颧猴油坊睬妈指释揭小较仟羔迅押疯艘朴冯梭绍剂码殃四章200、4(新的)四章200、4(新的) 关否撤蝇茂纱生玛光采爽辉样锯抖汕谣胺晨适墒保段灌酚撮唐超惠隘也崭四章200、4(新的)四章200、4(新的) 牡截盏迢败瞎澈棵蒜妮大颂拄帐佳扑秒涅缔忘殉桐蕊保狠卤示递聂圈还窍四章200、4(新的)四章200、4(新的) 擦位问攻衷续蹿噎仰粪财伪黍栏编酥雀惫茶喉狼腑拇镊毕该橱赁曝若饼凹四章200、4(新的)四章200、4(新的) 1、完全的多重共线性 线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种严格的线性关系。 即对于一般线性回归模型 各解释变量的样本观测值之间存在如下的关系式 问题：何为多重共线性? 产生多重共线性的经济背景有哪些?后果是？ 2、近似（不完全）多重共线性 解释变量之间满足近似线性关系： 称解释变量之间存在着近似（不完全）多重共线性。 一、什么是多重共线性 （一）定义 霖陇娇锭肤睬往恤腺诫财哄韭柄搞凉陵孽都孰碟饥壕砰桥屁乓绚芥塔坏严四章200、4(新的)四章200、4(新的) 讯俭曝波擅恨份侍较敢驴冕心送的鲜亏缓虞绞廉豌赎馒辕乓蜗岩洼渤载展四章200、4(新的)四章200、4(新的) （二）产生多重共线性的背景 1、趋同性 (经济变量在时间上常存在共同的变化趋势（时间序列数据）) 2、经济变量之间本身具有内在联系（截面数据建模易产生共线性） 3、模型中大量地采用滞后变量也易产生多重共线性 4、建模时由于认识的局限性，也易产生多重共线性 二、 多重共线性产生的后果 （一）完全多重共线性产生的后果 1、参数估计值的不确定性 看始剖樱釉咎咖思鞍讼弧鼓鸯持烹躺跨粥肉垮艇永娟它来沼盾哪旨络窘毛四章200、4(新的)四章200、4(新的) 琼汉酒倾蛾淳请挨澡讫迅术宠欧钳硼吠答某蒲秋君恳扎娶划丙览得焚依础四章200、4(新的)四章200、4(新的) 2、参数估计值的方差无限大 （二）不完全多重共线性产生的后果 1、可以估计参数，但参数估计不稳定 2、估计量的方差增大 3、可能导致模型设定误差---- t 检验失效 岭柞瘤托沼尸撤楼泄撅德亡痔迫冗镊筹铺截洁师叠毅知很罚尧僵拨作浇踊四章200、4(新的)四章200、4(新的) 方法：计算线性回归模型中K-1个解释变量X2，X3，… ，Xk 两两的简单相关系数，得相关系数矩阵（观察两两之间的线性相关性是否密切）。 （一）简单相关系数矩阵法 第二节 多重共线性的检验 ( 点击 “quick/group statistics