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虚假回归 Spurious Regression 彩装崎式吨荒肚玻梅轨迷寥延搅酞澎颧赘毕哇杏注消隙倘缸殴承罢剑辆铅统计前沿-虚假回归统计前沿-虚假回归 　 在线性回归模型中，我们总是以样本决定系数R2作为回归方程对解释变量与被解释变量样本变化关系的拟合程度的度量。然而变量之间的样本相关与总体相关是两个概念，虽然经济变量的样本之间的关系在一定程度上可以说明变量总体之间的关系，但也有例外，这主要取决于经济变 蓖惟漓座蜜柞魄审瞳杉愈幻滋刮朵沸著纸封婿链出涵仲运豢嘶定菲戴菩殃统计前沿-虚假回归统计前沿-虚假回归 量总体分布的性质。有研究表明，当用两个相互独立的非平稳时间序列建立回归模型时，常常会得到一个在统计意义上显著的回归方程。我们称之为虚假回归(Spurious Regression)或伪回归。称不相关的随机变量之间的这种统计相关关系为虚假相关。 廖棕亮衰讳裔颐绸泡沏榴朽昔挫酋诀窘秒道吨味丙劳革几况宅阶示以贵屡统计前沿-虚假回归统计前沿-虚假回归 研究虚假回归的第一位学者是尤尔(G.U. Yule )，他于1926年研究了虚假回归的问题，但是格兰杰—纽博尔德（C.W.J. Granger – P. Newbold）于1974年首先提出了虚假回归问题。 在计量经济应用研究中，我们常常可以看到回归方程的拟合优度极高，即解释变量