计量经济学练习.docVIP

计量练习 一、假设投资函数模型估计的回归方程为（括号内的数字为t统计量值）： n=24 (4.0) (3.2) 其中和分别为t期的投资和国民收入。要求： （1）、对总体参数的显著性进行检验（=0.05）。 (2 )、若总离差平方和TSS=25，试求随机误差项方差的估计量。 （3）、计算F统计量，并对模型总体的显著性进行检验（=0.05） （4）、评价模型。 二、多元线性单方程计量经济学模型 i=1,2,….n ⑴ 分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵ 请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶ 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内容； （4） 当模型具有异方差性时，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； （5）证明：如果是随机变量且与相关，则采用OLS估计得到的参数估计量是有偏的。 三、设回归模型为：且。根据附录中的观测值，求的最佳线性无偏估计量 附录： 年份 产量() 单位成本() 2000 5 7 2001 4 6 2002 8 6 2003 10 5 2004 12 3 四、假定要用1978-2005年的有关数据估计以下城市居民消费函数： 式中，C表示实际消费支出。Y表示实际可支配收入，是随机误差项，代表年份， 试问： 如果1978-1989、1990-1995、1996-2005年3个时段消费函数的截距以及边际消费倾向都不同，如何修改消费函数？写出各时段的消费函数。 五、考察下列模型： 式中L— 职工人数，W — 工资水平， S — 销售额，P — 劳动生产率。 （1） 指出模型中的内生变量，外生变量。 （2） 将上述模型化简成简化式，并写出简化式参数 （3） 用秩条件和阶条件识别该模型 （4） 如果需用工具变量法估计第一个方程中的参数，试写出IV法的正规方程组。 六、、建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。分析参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ 七、有下列消费模型： 试证明：在结构方程恰好识别时，间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法的参数估计量是相等的。