博弈论(上海财经大学,韩其恒)培训教程文件.ppt

信号空间 信号(行动)空间： s1 =?1=[v1,v2], s2=?2=[v1,v2] 每个代理人的纯策略空间： [(v1,v1), (v1,v2), (v2,v1), (v2,v2)] v1 v2 v1 v2 v1 v2 x11, x11 x12, x21 x21, x12 x22, x22 T11, T11 T12, T21 T21, T12 T22, T22 配置函数xi(s1,s2)与支付向量Ti(s1,s2) 注：?i与Ti(i=1,2)分别表示当另外一个局中人实话实说时，局中人i的行动为vi时，得到标的的概率与支付。 委托人(principle) 设计博弈规则（信号集，配置函数，支付向量） 代理人(agents) 得到保留效用 进行由机制所确定的博弈 拒绝 接受 第二步：代理人进行由机制所确定的博弈 实话实说 个人理性约束与激励相容约束条件的简化 个人理性约束与激励相容约束保证了实话实说是代理人的bayes均衡策略。 委托人(principle) 设计博弈规则（信号集，配置函数，支付向量） 代理人(agents) 得到保留效用 进行由机制所确定的博弈 拒绝 接受 第三步：委托人进行最优机制设计 委托人的优化模型 当代理人实话实说时，委托人的期望盈利是： 消掉T1, T2 委托人的优化模型 若v2=pv1 卖者的盈利为： 配置函数 支付向量 盈利函数 卖者的最大盈利为： 拍卖 假设卖者有一单位货物待售，有可能的两个买者，他们可视为事前相同。各人对于该货物的估价均以概率0.5取值100，以概率0.5取值40，且两人的估价看作是相互独立的。每一个买者知道自己的估价，但卖者与另一个买者却不知道。 P=0.5, v1=100, v2=40, v2pv1 配置函数 0, 0 15, -45 0, -45 15, 0 支付向量 (40,40) (100,100) (40,100) (100,40) (100,40) (100,40) 0, 0 0, -45 0, -45 0, 0 若v2pv1 卖者的盈利为： 最优配置函数为： 卖者的盈利为： 支付向量 配置函数 支付向量 代理人盈利 委托人盈利 拍卖 假设卖者有一单位货物待售，有可能的两个买者，他们可视为事前相同。各人对于该货物的估价均以概率0.5取值100，以概率0.5取值80，且两人的估价看作是相互独立的。每一个买者知道自己的估价，但卖者与另一个买者却不知道。 P=0.5, v1=100, v2=80, v2pv1 配置函数 0, 0 5, -15 0, -15 5, 0 支付向量 (80,80) (100,100) (80,100) (100,80) (100,80) (100,80) 5, 0 0, -10 5, -10 0, 0 机制的类型 直接显示博弈(直接机制)(direct revelation games)：如果信号（行动）空间等于类型空间。 Mi= θi i=1,2,…,n 间接显示博弈(间接机制)(indirect revelation games)：如果信号（行动）空间不等于类型空间。 显示准则（Myerson, 1979） （Revelation principle） 假如一个具有信号空间Mi(i=1,2,…,n)和分配函数ym(·)的机制有Bayes均衡 μ*(·)={μi*(θi)}i=1,2,…,n, θi?Θi 其中Θi是代理人i的类型空间。那么存在一个直接显示机制，它的信号空间恰为类型空间，并且该直接显示博弈存在一个Bayes均衡，其中所有代理人都在机制设计的第二步接受机制，且在第三步博弈中真实的报告他们各自的类型。 任何一个机制所能达到的配置结果都可以通过一个（说实话的）直接机制来实现。 代理人：1，2 行动空间：A1={a1,a2}, A2={b} 类型空间：T1={v1,v2}, T2={w} 信念：p(v1)=p, p(v2)=1-p; 显示准则的简单证明 配置函数 a1 a2 b x11, x12 x21, x22 a1 a2 b t11,t12 t21, t22 支付函数 赢利函数 x11(v2-t11), x12(w-t12) x21(v2-t21), x22(w-t22) v1 a1 a2 b v2 a1 a2 b x11(v1-t11), x12(w-t12) x21(v1-t21), x22(w-t22) (a1,a1) (a1,a2) (a2,a1) (a2,a2) b (x11(v1-t11) ， x11(v2-t11))， x12(w-t12) (x11(v1-t11) ， x21(v2-t21))，px12(w-