参数估计点估计优秀讲义.pptVIP

一、点估计问题的提法 091103 三、小结 * 第一节 点估计 一、点估计问题的提法 二、估计量的求法 三、小结 设总体X 的分布函数形式已知, 但它的一个或 总体未知参数的值的问题称为点估计问题. 多个参数为未知, 借助于总体X的一个样本来估计 点估计问题的一般提法 二、估计量的求法 由于估计量是样本的函数, 矩估计法和极大似然估计法. 求估计量是关键问题. 如何 得到的参数值往往不同, 对不同的样本值, 是随机变量, 故 常用构造估计量的方法: (两种) 1. 矩估计法 用样本矩来估计总体矩 用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数 基本思想： (X为离散型) 或 (X为连续型) 用样本矩来估计总体矩, 矩估计量的观察值称为矩估计值. 估计法. 这种估计法称为矩 数来估计总体矩的连续函数, 用样本矩的连续函 矩估计法的具体做法: (1) (2) (3) 解 令 例1 解方程组得到a , b的矩估计量分别为 即 解 令 解得 例2 所得结果表明， 达式与总体的分布没有关系. 总体均值与方差的矩估计量的表 一般地, 似然函数的定义 2. 极大似然估计法 极大似然估计法 似然函数的定义 求极大似然估计的步骤: 极大似然估计法也适用于分布中含有多个未知 对数似然方程组 对数似然方程 此时只需令 参数的情况. 解 故似然函数 例3 而 令 这一估计量与矩估计量是相同的. 例4 解 似然函数为 由前一式解得 代入后一式得 它们与相应的矩估计量相同. 解 记 补充例题 例5 似然函数为 由于 等价于 似然函数为 两种求点估计的方法: 矩估计法 最大似然估计法 在统计问题中往往先使用最大似然估计法, 在最大似然估计法使用不方便时, 再用矩估计法.