ets3双变量线性回归模型_笔记.docVIP

回归：建立相关关系的过程。 计量经济学模型中都有随机扰动项U存在， U包含了除因变量之外的其他一切可能 影响观测值偏离模型（直线）的因素。 回归模型中假设都是围绕随机扰动项U展开。 计量经济模型中只有U是随机的变量，X是确定 所以这也就使得Y的分布和U的分布一致。 残差：实际观测值与回归直线的差。Y-Y 最小二乘的基本思想是使得残差平方和最小，由此可以推出残差平方和为0 最小二乘估计量是指和。 最小二乘估计量具有的性质： 线性性中，是Y 的线性函数也可理解为是U 的线性函数。 单独的==0，而中是整体（由于变量，不同于是常数）。 结论： 拟合优度：探索变量间的线性相关的强度。 最小二乘只是在给定样本下的最好拟合，只是保证了残差为0，但是未必样本挑的最恰当。 拟合优度的基本思想是“分解”，将离差分解为残差和解释的部分。 R方可以由其他一些系数导出。例子见PDF中60页。 = 显著性检验： F检验和拟合优度都是对模型整体的检验。 T检验是对单个参数的检验。 F检验思想：