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个人合理投资组合模型 摘要： 本文研究的是对房产和存贷利率做出积极预测软件，并进行合理的组合投资。 一、我们要根据题目所给条件并结合经济常识，对人均GDP、可支配收入、房价进行相关性处理。利用SPSS对人均GDP、人均可支配收入、房价及年份进行相关性分析：共变数矩阵值较小，说明数据集中；系数接近于+1，变量正相关性良好，达到显著水平，宜用多元回归分析。由此，我们便可以建立房价预测模型。用EXCEL对存贷款利率进行分析，做出三角函数拟合曲线，由此存贷款利率进行预测。 二、依据对采集的数据综合分析，可将题目中的投资方式分为有风险投资和无风险投资。由于存款的稳定性和安全性较高，将长期存款、中期存款、短期存款视为无风险投资；保险和股票为有风险投资。定义投资产品的预期收益率为收益概率分布的均值；其风险系数为收益的波动程度，由收益概率分布的标准差来衡量。根据统计，确定出各投资方式的预期收益率和风险系数。 第一步将两种风险投资进行组合，假定其中股票投资占，用做出风险—收益曲线S，并舍弃不符合投资规律的部分。第二步将无风险投资与有风险投资进行组合。由于长、中、短期预期收益率不同，投资人往往会根据其收益率调整所投比例。根据收益率不同进行加权，并计算出无风险投资的综合收益率，在风险—收益曲线上表现F点过F的直线与曲线S相切与点T，根据由投资原理可得，F—T线段为最优组合线，并由所计算出的方程求出