计量经济学第三章多元线性回归方程-2综述.ppt

《计量经济学》 《Econometrics》《经济计量学》 * 3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间 * 对于模型 给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,…,Xk0)，可以得到被解释变量的预测值： 它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。 但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。 为了进行科学预测，还需求出预测值的置信区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间。 3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 易知 容易证明 于是，得到(1-?)的置信水平下E(Y0)的置信区间： 其中，t?/2为(1-?)的置信水平下的临界值。 一、E(Y0)的置信区间 如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为： 容易证明 二、Y0的置信区间 e0服从正态分布，即 构造t统计量 可得给定(1-?)的置信水平下Y0的置信区间： 二、Y0的置信区间 3.5 回归模型的其他函数形式 一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例 如在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为线性关系的情况并不多见。 著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线（Pillips cuves）表现为双曲线形式等。 但是，大部分