多维变量及其分布培训教案.pptVIP

第三章.多维随机变量及其分布 二维r.v.的联合分布—联合分布函数;离散型及连续型二维随机变量. 边缘分布—边缘分布函数;边缘分布律;边缘密度函数. 条件分布—条件分布函数;条件分布律;条件密度函数; 第一节 二维随机变量的联合分布 1.1 二维随机向量的联合分布(joint distribution) Def 1.1 设?={?} 是随机试验E的样本空间,X(?)和Y(?)是定义在?上的两个随机变量,有它们构成的二维向量(X,Y)称为E的一个二维随机向量. 第二节. 边缘分布 2.1 边缘分布函数 Def. 设随机变量(X,Y)的联合分布函数为F(x,y). 令 F1(x)=F(x,1); F2(y)=F(1, y), 则F1(x) 和 F2(y) 分别称为(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数,或简称为关于X和Y的边缘分布函数. 由联合分布可以唯一的确定边缘分布.反之不然. 2.3. 连续型随机向量的边缘密度 Def 设随机变量(X,Y)的联合密度为 f(x,y). 记 第三节.条件分布 3.1条件分布函数 Def . 设(X,Y)为二维随机变量,若P(aX· b)0,对任意的y2 R, 称 第四节. 随机变量的独立性 Def. 设F(x,y),FX(x),及FY(y)分别为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数和边缘分布函数,如果对一切的(x,y)2 R2,有 F(x,y)=FX(x)FY(y),….(*) 则称随机变量X和Y相互独立. (*)即P(X· x,Y· y)=P(X· x)P(Y· y). 第五节.n维随机变量简介 5.1 n维随机变量的分布 Def 5.1. 设(X1,X2,…,Xn)为n维随机变量,对8 (x1,x2,…,xn)2 Rn, 称 F(x1,x2,…,xn)=P(X1· x1,…Xn· xn) 为(X1,X2,…,Xn)的联合分布函数. Def 5.2. 若(X1,X2,…,Xn) 只取有限组或至多可数无穷多组数值 第六节.随机向量函数的分布 问题的一般提法: 已知n维随机向量(X1,X2,…,Xn)的联合分布,g为n元连续函数,求Z=g (X1,X2,…,Xn)的分布.重点介绍二维的情形. 一, (X,Y)为二维离散型随机向量,求Z=g(X,Y)的分布律. Z也是离散型R.V., 关键(1)确定Z的可能取值;(2)Z取各个值的概率. 小结 联合分布函数F(x,y)=P(X· x,Y· Y); (2) 联合分布律:pij=P(X=xi,Y=yj),联合密度函数:F(x,y)=s-1xs-1y f(u,v)dudv, 其中f(x,y) 为(X,Y)的联合密度函数. P((X,Y)2 D)=ssD f(x,y)dxdy. (3) 边缘分布函数: FX(x)=F(x,+1); FY(y)=F(1,y); 边缘分布律:pi2=P(X=xi)=?jpij; p2j=P(Y=yj)=?ipij; 二. (X,Y)为连续型R.V. 设其联合密度为f(x,y).考虑四种情形:和,积,商和最值的分布. 和的分布 Z的密度函数由以下公式给出: 若X和Y相互独立,则 f(x,y)=fX(x)fY(y), 故 例6.4.设X和Y相互独立,且都服从标准正态分布N(0,1),求Z=X+Y的密度函数. 解: X和Y的密度函数分别为: X和Y的联合密度为: Z的密度函数为: X? N(? ,?2), aX+b? N(a? +b,a2?2); X? N(?1,?21), Y? N(?2,?22), X,Y 独立; X+Y? N(?1+?2,?12+?22); aX+bY? ? 一般有: X1,X2,…,Xn相互独立,且 Xi? N(?i,?i2), 则 a1X1+a2X2+…+anXn ? N(a1?1+…+an?n,a12?12+…+an2?n2). 例6.5. 设R.V.X~U[0,1],Y~U[0,1],且X和Y相互独立,求Z=X+Y的密度函数. 解: X 和 Y的p.d.f 分别为 因为X和Y相互独立,(X,Y)的联合密度为 当z· 0, 或z? 2时, fZ(z)=0. z x 1 0 1 2 x=z x=z-1 当0z1时 当1· z· 2 时, Z的密度函数为: z 2 0 fZ(z) 2. 积与商的分布 已知(X,Y)的联合密度为f(x,y),求Z1=XY,及Z2=X/Y的密度函数. Z1和Z2的密度函数分别由以下公式给出 例6.6.