多维随机变量及其分布培训教案.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 1、多维随机变量 定义3.1.1 如果X1(ω),X2(ω),…,Xn(ω)是定义在同一样本空间Ω={ω}上的n个随机变量，则称 X(ω)=(X1(ω),X2(ω),…,Xn(ω)) 为n维(或n元)随机变量或随机向量。 4~6岁儿童身高、体重；家庭消费支出 第三章 多维随机变量及其分布 2、联合分布函数 定义3.1.2 对任意的n个实数x1,x2,…,xn，则n个事件{X1≤x1},{X2≤x2},…,{Xn≤xn}同时发生的概率 F(x1,x2,…,xn)=P(X1≤x1, X2≤x2,…,Xn≤xn) 称为随机变量(X1,X2,…,Xn)的联合分布函数. 其中 二维随机变量(X,Y)的分布函数 F(x,y)=P(X≤x,Y≤y) 第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 定理3.1.1 任意二维联合分布函数F(x,y)必具有如下四条基本性质： ⑴单调性：F(x,y)分别关于对x或y单调不减. ⑵有界性：F(-∞,y)=0;F(x,-∞)=0; F(+∞,+∞)=1 ⑶右连续性： F(x+0,y)= F(x,y); F(x,y+0)= F(x,y) ⑷非负性：对ab,cd有 P(aX≤b,cY≤d)≥0 第三章 多维随机变量及其分布 3、联合分布列 定义3.1.3 如果二维随机变量(X,Y)只取有限个或可列个数对(xi,yi)，则称(X,Y)为二维离散随机变量，称 pij=P(X=xi,Y=yj)，i,j=1,2,… 为(X,Y)的联合分布列。 第三章 多维随机变量及其分布 例3.1.1 二元函数 满足二维分布函数前3条性质，但不满足⑷. 3、联合分布列 定义3.1.3 如果二维随机变量(X,Y)只取有限个或可列个数对(xi,yi)，则称(X,Y)为二维离散随机变量，称 pij=P(X=xi,Y=yj)，i,j=1,2,… 为(X,Y)的联合分布列。 第三章 多维随机变量及其分布 联合分布列的基本性质： ⑴非负性；⑵正则性； 例3.1.2 4、联合密度函数 定义3.1.4 如果存在二元非负函数p(x,y)，使得二维随机变量(X,Y)的分布函数F(x,y)可表示为 则称p(x,y)为二维连续随机变量(X,Y)的联合密度函数. 第三章 多维随机变量及其分布 ⑴多项分布(二项分布推广) n次独立重复试验，如果每次试验有r个可能结果，每种可能结果Ai发生的概率为 pi=P(Ai)，i=1,2,…,r 记Xi为n次独立重复试验中Ai出现的次数，则 其中n=n1+n2+…+nr，称为r项分布或多项分布。记为M(n,p1,p2,…,pr)。 第三章 多维随机变量及其分布 例3.1.4 ⑵多维超几何分布 袋中有N只球，其中有Ni只i号球，i=1,2,…,r.现从中任意取出n只，若记Xi为其中取出的i号球个数，则 这里N=N1+N2+…+Nr， n=n1+n2+…+nr。 例3.1.5 第三章 多维随机变量及其分布 ⑶多维均匀分布 设D为Rn中的一个有界区域，其度量为SD，如果多维随机变量(X1,X2,…,Xn)的联合密度函数为 则称(X1,X2,…,Xn)服从D上的多维均匀分布.记(X1,X2,…,Xn)~U(D). 例3.1.6 第三章 多维随机变量及其分布 ⑷二元正态分布 如果二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为 则称(X,Y)服从二元正态分布，记为(X,Y)~N(μ1,μ2,σ1,σ2,ρ). 例3.1.7 二元标准正态密度函数图(1) 二元标准正态密度函数图(2) 作业 习题3.1 2、7、12 * * (x,y) Y X