【2017年整理】补充：经典程序化交易策略.docVIP

经典程序化交易策略 目录 日内策略】Dual Thrust 1 【经典策略】海龟交易系统 5 原版海龟交易法则 8 【长线策略】Aberration 30 【日内策略】R-Breaker 32 【震荡+趋势混合策略】恒温器策略 36 Asctrend 42 日内策略】Dual Thrust 策略:Dual Thrust 类型:日内 Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名?Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。 　　当K1时，多头相对容易被触发,当K1K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。 代码（金字塔语言）： //策略:Dual Thrust //类型:日内 //中间变量 input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,