计量经济学第三章 一元线性回归模型.pptVIP

区间估计的求法 4. 移项整理 注意 构造的区间是随机区间 代入具体的抽样数据，得到置信区间，它是一个数值区间，是区间估计的一次抽样实现 要从重复实验的意义上理解：如在1000次抽样中，大约有950次都能将参数真值包含住。 练习： 一元线性回归参数的区间估计 思考：如何缩小区间半径 区间半径越小，卡得越紧，误差越小 如何能缩小区间半径？ 一元线性模型中，?i (i=1，2）的区间估计: 在变量的显著性检验中已经知道： 意味着，如果给定置信度（1-?），从分布表中查得自由度为(n-2)的临界值，那么t值处在(-t?/2, t?/2)的概率是(1-?)。表示为： 即 于是得到:(1-?)的置信度下, ?i的区间估计是 在收入-消费支出例中，如果给定? =0.01，查表得： 由于 于是，?1、?0的置信区间分别为： （0.6345,0.9195) （-433.32,226.98） 由于置信区间一定程度地给出了样本参数估计值与总体参数真值的“接近”程度，因此置信区间越小越好。 要缩小置信区间，可以 （1）增大样本容量n，因为在同样的置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小；同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小； （2）提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差