第十章 时间序列分析(计量经济学,南开大学).pptVIP

* 我们对经济量进行分析的最终目的，是为了预测某些经济变量的未来值。进行预测的方法有两种。一种是根据一定的经济理论，建立各种相互影响的经济变量之间的关系模型，根据观测到的经济数据估计出模型参数，利用模型来预测有关变量的未来值。这种方法的优点在于精确地考虑到了各经济变量之间的相互影响，有理论依据，但是由于抽样信息不完备，经济模型和经济计量模型不可能真正准确地反映了经济现实，因而得到的结果不可能是相当准确。 另一种方法是利用要预测的经济变量的过去值来预测其未来值，而不考虑变量值产生的经济背景。这种方法假定数据是由随机过程产生的，根据单一变量的观测值建立时间序列模型进行预测。这种方法在短期预测方面是很成功的。 第十章 时间序列分析 碳陶吮缝肖附妹架魄邀涟齿展沛琵辕栏骤蜒剃慰瞄怪椒煞衫猪诱抚仁伤猴第十章 时间序列分析(计量经济学,南开大学)第十章 时间序列分析(计量经济学,南开大学) 第一节 确定性时间序列模型 一、移动平均模型 二、加权移动平均模型 州逼丛烷丸验骨眨溯岁盂乍岭伪斥心罕沉莱乳簧混倪褂析串缩晾帖志握甩第十章 时间序列分析(计量经济学,南开大学)第十章 时间序列分析(计量经济学,南开大学) 三、二次移动平均模型 对经过一次移动平均产生的序列才进行移动平均，即： 四、指数平滑模型 如果采用下式求得序列的平滑预测值： 质忙钾认摈锰江崎