时间序列分析第六章.pptVIP

第六章 多元时间序列分析 本章结构 6.1 平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 例6.1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是 ， 的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立 的输出百分浓度模型。 输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列 一元分析 拟合输入序列 拟合输出序列 多元分析 协相关图 拟合回归模型 模型结构 模型口径 拟合残差序列 偏自相关图 残差拟合模型 拟合模型 ARIMAX模型拟合效果图 本章结构 6.2 虚假回归 假设条件 检验统计量 虚假回归 本章结构 6.3 单位根检验 定义 通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上（外），来检验序列的平稳性 方法 DF检验 ADF检验 PP检验 DF检验 假设条件 原假设：序列非平稳 备择假设：序列平稳 检验统计量 时 时 DF统计量 时 时 DF检验的等价表达 等价假设 检验统计量 DF检验的三种类型 第一种类型 第二种类型 第三种类型 例6.2 对1978年－2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出对数序列 进行检验 例6.2 时序图 例6.2 输入序列的DF检验 例6.2 输出序列的DF检验 AD