时间序列分析第四章.ppt

残差图 本章结构 时间序列的分解 1. 确定性因素分解 2. 趋势分析 3. 季节效应分析 4. 综合分析 5. X-11过程 6. X-11过程 简介 X-11过程是美国国情调查局编制的时间序列季节调整过程。它的基本原理就是时间序列的确定性因素分解方法 因素分解 长期趋势起伏 季节波动 不规则波动 交易日影响 模型 加法模型 乘法模型 方法特色 普遍采用移动平均的方法 用多次短期中心移动平均消除随机波动 用周期移动平均消除趋势 用交易周期移动平均消除交易日影响 共用到11次移动平均 例4.7续 对1993年——2000年中国社会消费品零售总额序列使用X-11过程进行季节调整 选择模型（无交易日影响） X11过程获得的季节指数图 季节调整后的序列图 趋势拟合图 生成残差序列 残差图 随机波动序列图 本章上机指导 拟合线性趋势 拟合非线性趋势 X-11过程 4.3 季节效应分析 【例4.6】以北京市1995年——2000年月平均气温序列为例，介绍季节效应分析的基本思想和具体操作步骤。 图1：建立月度数据新工作表 图4：进行季节调整（移动平均法） 图5：移动平均季节加法 图6：12个月的加法调整因子 图7：打开三个序列（季节调整序列、原序列、调整后序列） 图8：三个序