第9章时间序列分析.ppt

图9.5.6 静态模似结果 （3）VAR模型滞后期的选择。在VAR模型估计结果窗口点击View 键，选择Lag Structure\ Lag Length Criteria（滞后长度准则）功能，在随后弹出的对话框中填3，点击OK键，即可得到5个评价统计量的值（见表9.5.2）。Lag Length Criteria（滞后长度准则）功能用来评价建立滞后期为多少阶的VAR模型最为合理。5个评价统计量各自给出的最小滞后期用“*”表示，表9.5.2显示在5个评价指标中全部建立VAR（2）模型比较合理。 表9.5.2 VAR模型滞后长度选择准则 （4）VAR模型平稳性检验。在VAR模型估计结果窗口点击View键，选择 Lag Structure， AR Roots Table（AR根表）功能，即可得到VAR模型的全部特征根的倒数值（见表9.5.3），若选择AR Roots Graph（AR根图）功能，即可得到单位圆曲线以及VAR模型的全部特征根的倒数值位置图（见图9.5.8）。 如果VAR模型的全部特征根模的倒数值都在单位圆之内，表明VAR模型是稳定的，否则是不稳定的。非稳定的VAR模型不可做脉冲响应函数分析和方差分析。表9.5.3、图9.5.8显示此VAR模型中特征根的倒数值全部小于1，是一个平稳系统。 表9.5.3 VAR模型平稳性检验 图