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时间序列分析之 试验二 时间序列的预处理 （平稳性检验和纯随机性检验） 一、平稳性检验 时序图检验 自相关图检验 平稳时间序列的时序图与自相关图 二、纯随机性检验（白噪声检验） 检验统计量 三、上机指导 PROC GPLOT程序绘制时序图； PROC ARIMA程序绘制自相关图、偏自相关图、白噪声检验等。 1、时序图的绘制 在SAS系统中，使用GPLOT程序可以绘制多种精美的时序图。 可以设置坐标轴、图形颜色、观察值点的形状及点之间的连线方式等 2、自相关图及白噪声检验 SAS系统ARIMA过程中的IDENTIFY语句，可给出时间序列的如下信息: 1）分析变量的描述性统计(如mean，sd)； 2）样本自相关图； 3）样本逆自相关图； 4）样本偏自相关图； 5）纯随机性检验结果； 实验作业： P35 上机完成习题二 3、5 对第5题写出实验报告 * * * 根据平稳时间序列的均值、方差均为常数，其时序图应在一个常数值附近随机波动，且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征。 根据平稳时间序列的短期相关性，其自相关图中随着延迟期数的增加，自相关系数会很快地衰减向零。 非平稳时间序列的时序图与自相关图 LB统计量（QLB） data example2_1; input price1 price2; time=intnx(month,01jul2004d,_n_-1); format time date.; cards; 12.85 15.21 13.29 14.23 12.41 14.69 15.21 13.27 14.23 16.75 13.56 15.33 ; proc gplot data= example2_1; \\绘图过程开始 plot price1*time=1 price2*time=2/overlay; //确定纵横轴，按两种 格式画两条线，且在同一图中（overlay） symbol1 c=black v=star i=join; //直线连接 symbol2 c=red v=circle i=spline; //两种格式：图颜色，值点形状， 连线方式 （光滑连接） run; 结果见下页 例2-1 data example2_2; input freq@@; year=intnx(year,1jan1970d,_n_-1); format year year4.; cards; 97 154 137.7 149 164 157 188 204 179 210 202 218 209 204 211 206 214 217 210 217 219 211 233 316 221 239 215 228 219 239 224 234 227 298 332 245 357 301 389 ; proc arima data= example2_2; //ARIMA过程开始，打开数据集 identify var=freq ; //给出五方面信息 run; 结果见P39-40 例2-2