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2） n维随机变量的边缘分布 关于X1，关于(X1,X2)等的边缘分布函数： 关于X1，关于(X1,X2)等的边缘密度函数： 3） 独立性 称 随机变量是相互独立的，若对一切 ，有 称 与 是相互独立的，如果 对一切 ， ，有 4．一个结果： 定理 设 与 相互独立， 则 和 相互独立。 又若 是连续函数，则 与 相互独立。 §5 两个随机变量的函数的分布 （一） 的分布 设(X,Y)的概率密度为f(x,y)，则Z=X+Y的分布函数为 设积分区域为 。考虑到变量代换 ，则 于是，随机变量的概率密度为 （5.1） 同理，由X,Y的对称性，又有 （5.2） 特别地，当X和Y独立时，则（5.1）和（5.2）式分别为 （5.3） （5.4） (5.3)和(5.4)称为卷积公式，记为 ，即 ◎ 一个重要例子 例1 设X和Y是两个相互独立的随机变量，它们服从 N(0,1)分布，其概率密度为 求Z=X+Y的概率密度。 解：由(5.4)式，得 即 一般结论：有限个相互独立的正态随机变量的 线性组合仍然服从正态分布。 （二） 及 的分布 设X和Y相互独立，其分布函数为FX(x)和FY(y)，则 因此 (5.7) 类似地， 因此 (5.8) 更一般地， 的分布 （5.9） 的分布 （5.10） 小 结 1）基本概念：随机向量，联合分布； 2）重点：二维联合分布分布、联合分布律、联合密度； 3）边缘分布及其求法：边缘分布律、边缘密度； 4）条件分布律与条件密度； 5）随机变量的独立性 6）两个随机变量和的分布，最大最小随机变量的分布。 第三章 多维随机变量及其分布 §1 二维随机变量 ▲ 实际问题：确定炮弹位置的坐标；观察儿童的身高 和体重等等，都会产生二维随机变量。 定义：设E是一个随机试验，其样本空间S={e}，设X=X(e) 和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量，由它构成的一个 向量(X,Y)叫做二维随机向量或二维随机变量。 ▲ 为了研究随机向量的统计性质，引入如下定义 定义：设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数或X和Y的联合分布函数。 ▲ 随机向量(X,Y)落入矩形 的概率为 (1.1) ▲ 分布函数具有如下性质： 1. 单调性：F(x,y)是变量x和y的不减函数： 2. 有界性： ，且 对固定x, ； 对固定y, 3. 右连续性： 4. 如下不等式成立： ▲ 二维随机变量分为两种：离散型和连续型 ▲ 离散型随机变量 如果随机变量(X,Y)的全部可能取到的不同值是有限 或可列无限多对，则称(X,Y)是离散型随机变量。 ▲ 离散型随机变量的表示： 设二维离散型随机变量(X,Y)所有可能取值为 ， ，记 ， 称为二维离散随机变量(X,Y)的分布律，或X和Y的联合分布律。 显然有 ， 联合分布律可用二维表格表示： X Y 例1 设随机变量X在1，2，3，4四个整数中等可能地 取一个值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地 取一整数值。试求(X,Y)的分布律。 解：由题意可知，(X,Y)所有可能取值为(i,j), i,j=1,2,3,4。 由乘法公式，对 于是(X,Y)的 分布律为 X 1 2 3 4 Y 1 1/4 1/8 1/12 1/16 2 0