第二章+线性规划要点.ppt

* 三、单纯形法的计算步骤 初始基本可行解 是否最优解或 无限最优解? 结束 沿边界找新 的基本可行解 N Y * （1）确定一个初始基本可行解: A = [ B , N ]， xT = [ xBT, xNT ], cT = [ cBT, cNT ], f=cBT xB . 这里 xB = B-1b≥0, xN =0. （2）计算非基变量检验数?=cNT- cBTB-1N , 根据最优解判别定理，判断 x 是否为最优解. 若是，则停止，否则转下一步. （3）求一改进的基本可行解 1) 确定换入变量: ?k=max{?j | j∈NI},相应的xk为换入变量. 2) 确定换出变量: 按θ规则计算 θ=min{?i/ aik | aik 0}=?r/ark 以xr为换出变量.这里?= B-1b, ak= B-1pk 3) 用pk代替pBr ,得到新的基矩阵B, 并将B变换为单位矩阵: 以ark为主元素进行迭代(即用高斯消去法)把 pk=(a1k …ark … amk)T变为 (0…1 …0)T . （4）重复（2）、（3）直到得到最优解. 三、单纯形法的计算步骤（续） * 四、单纯形表： 设 x 为初始基本可行解, 相应分解 A = [ B , N ] min f s.t. f-cBT xB-cNT xN =0 BxB+ NxN=b xB , xN ≥0 min f s.t. f-0 xB+(cBTB-1N-cNT )xN =cBTB-1b xB+ B-1NxN=B-1b xB , xN ≥0 检验数 * 检验数 f xBT xNT RHS 目标行 1 0T cBT B-1N -cNT cBTB-1 b 1行 xB 0 I B-1N B-1b M行 1列 m列 n-m列 1列 作变换，使前m+1列对应的m+1阶矩阵变为单位矩阵,得： f xBT xNT RHS 目标行 1 -cBT -cNT 0 1行 约束行 0 B N b M行 1列 m列 n-m列 1列 * f x1 x2 x3 x4 x5 RHS f 1 2 5 0 0 0 0 x3 0 1 2 1 0 0 8 x4 0 1 0 0 1 0 4 x5 0 0 1 0 0 1 3 引例的单纯型表： 换入变量：x2，因为max{2,5}=5 换出变量： x5 , 因为 min{8/2,3/1}=3 * f x1 x2 x3 x4 x5 RHS f 1 2 0 0 0 -5 -15 x3 0 1 0 1 0 -2 2 x4 0 1 0 0 1 0 4 x2 0 0 1 0 0 1 3 f x1 x2 x3 x4 x5 RHS f 1 0 0 -2 0 -1 -19 x1 0 1 0 1 0 -2 2 x4 0 0 0 -1 1 2 2 x2 0 0 1 0 0 1 3 最优解x*= (2,3,0,2,0)T,f*=-19 * 2.4 单纯形法的进一步讨论 初始基本可行解的确定 退化情形的处理 * 初始基本可行解的确定 当初始基本可行解不能通过观察法很容易得到时，如何确定初始基本可行解？ * 初始基本可行解的确定 带来的问题：人工变量的引入，改变了原问题的约束条件，得到的是与原问题不同的新问题，而新问题的最优解不一定是原问题的最优解（除非新问题的最优解正好人工变量都为零）.（人工变量是“非法”的变量，松弛变量是“合法”的变量） 解决方法： 大M法 两阶段法 * 大M法 若(x,0)T是DMLP的有限最优解，则x是LP的最优解 若(x,xa)T(xa0)是DMLP的有限最优解，则LP无可行解 若DMLP无有限最优解，则LP或者无有限最优解或者无可行解 * 二阶段法 若(x,xa)T(xa0)是FPLP的有限最优解，则SPLP无可行解 若(x,xa)T(xa=0)是FPLP的有限最优解，且xa 的分量都是非基变量，则x是SPLP的一个基本可行解 若(x,xa)T(xa=0)是FPLP的有限最优解，且xa 的某些分量是基变量，则可通过主元素消去法，用原变量的非基变量，替换出基变量中的人工变量，得到SPLP的一个基本可行解 * 退化情形的处理 循环现象：当线性规划问题存在最优解时，在非退化情形(基变量都大于0)下，单纯形法经有限次迭代必可达到最优解；在退化情形(存在基变量等于0)下，有可能经过有限次迭代求不出最优解，出现循环现象。 * 例子 * 第一次迭代 x1