5-2维纳滤波与卡尔曼滤波---IIR滤波器辩析.pptVIP

补1.一个离散时间信号d(n)和零均值单位方差白噪声v(n)混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，且d(n)与v(n)统计独立，信号具有功率谱： 试设计一个物理可实现的维纳滤波器来估计d(n)，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 因果维纳滤波器 滤波模型: 补1.一个离散时间信号d(n)和零均值单位方差白噪声v(n)混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，且d(n)与v(n)统计独立，信号具有功率谱： 试设计一个物理可实现的维纳滤波器来估计d(n)，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 最小均方误差为 补2.一个离散时间信号d(n)和零均值单位方差白噪声v(n)混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，且d(n)与v(n)统计独立，信号具有功率谱： 试设计一个物理可实现的维纳预测器来预测d(n+1)，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 因果维纳预测器 最小误差公式: 预测模型: 例4.一个离散时间信号d(n)和白噪声n混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，信号和噪声具有功率谱： 并且不相关。设计一个最小均方误差的非因果IIR滤波器，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 例4.一个离散时间信号d(n)和白噪声n混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，信号和噪声具有功率谱： 并且不相关。设计一个最小均方误差的非因果IIR滤波器，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 滤波模型: ？ 例4.一个离散时间信号d(n)和白噪声n混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，信号和噪声具有功率谱： 并且不相关。设计一个最小均方误差的非因果IIR滤波器，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解： 最小误差公式: 例4.一个离散时间信号d(n)和白噪声n混合产生观测信号x(n)=d(n)+v(n)，信号和噪声具有功率谱： 并且不相关。设计一个最小均方误差的非因果IIR滤波器，并计算最小均方误差。 第六章 IIR滤波器--非因果 解：二 最小误差公式: 例5. 令x是一个广义平稳随机信号,其功率谱密度是 第六章 IIR预测器--因果 设计一个因果IIR最小均方误差的预测器，并计算最小均方误差。 解： d(n)与x(n)间的互相关： 功率谱： 例5. 令x是一个广义平稳随机信号,其功率谱密度是 第六章 IIR预测器--因果 设计一个因果IIR最小均方误差的预测器，并计算最小均方误差。 解： 因为： 例5. 令x是一个广义平稳随机信号,其功率谱密度是 第六章 IIR预测器--因果 设计一个因果IIR最小均方误差的预测器，并计算最小均方误差。 解：一 最小误差： 小 结 ? 本课研究用一组给定的观测样本数据来获得有关随机变量和随机过程的一些重要特性和参数。 Thank you! 前一章简要介绍离散时间信号处理的一些基本内容和重要概念，主要包括离散时间信号的表示、变换和滤波等，如离散信号的z变换、离散时间傅里叶变换、数字滤波器、离散傅里叶变换等。 * 简要介绍离散随机信号处理的一些基本内容和重要概念，主要包括离散随机过程的描述、宽平稳随机通过滤波器、宽平稳随机过程的谱因子分解，其他类型的正交变换和参数估计等。 * 简要介绍离散随机信号处理的一些基本内容和重要概念，主要包括离散随机过程的描述、宽平稳随机通过滤波器、宽平稳随机过程的谱因子分解，其他类型的正交变换和参数估计等。 * * 卡尔曼滤波器 维纳滤波器虽然解决了最小估值方差的最佳线性滤波的问题，但是其前提条件是输入过程是平稳的，并且是在频域范围内解决的。卡尔曼滤波器可以说是维纳滤波器的推广，它不仅可以用于平稳过程，而且同样适用于非平稳过程；不仅可以用来研究线性过滤问题，而且也能用于非线性控制，甚至用于多输入-多输出系统。它的基本特点是在时域内分析，并且应用状态空间的分析方法，因此卡尔曼滤波理论的应用非常广泛，尤其在中发挥了极大的作用。这里我们仅从实现最小估值方差的角度来研究卡尔曼滤波器的最佳线性滤波问题。 现在我们将从实现最小估值方差的积分方程式开始，将它推广到矢量空间。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波器设计问题。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波器设计问题。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波器设计问题。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波器设计问题。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波器设计问题。 * 维纳滤波是如何从噪声观测中最优地估计源信号的滤波