国研十一五期间中国工业行业全要素生产率变动分析基于Malmquist指数方法.docVIP

“十一五”期间中国工业行业全要素生产率变动分析 ? ——基于Malmquist指数方法 2012-05-15 摘要：本文运用面板数据，采用非参数Malmquist指数方法，实证分析了“十一五”时期中国工业行业发展过程中的全要素生产率（Total Factor Productivity，TFP）变动状况，并将其进一步分解为技术效率和技术进步。研究结果表明：（1）除深受国际金融危机冲击的2009年以外，工业部门TFP整体呈增长趋势；（2）技术进步与技术效率以此消彼长的方式拉动全要素生产率，且技术效率贡献更显著；（3）国有化程度高的工业部门TFP增速均高于4.6%的平均水平，实现较快增长；（4）对外依存度较高的工业部门TFP增速普遍低于平均水平，并且一些行业的全要素生产率还有一定程度的下降。 关键词：“十一五”，工业，Malmquist指数，全要素生产率 一、引言 “十一五”时期中国工业经济飞速发展，按当年价格计算，2010年的工业总产值达到698591亿元，远高于2006年的316589亿元。除了规模的迅速扩张，“十一五”期间工业经济的发展还具有以下特点。第一，国有工业企业虽然比重不断降低，但整体实现大踏步发展。以央企为例，2010年有30家中央企业上榜《财富》世界五百强企业，资产总额增长到24.3万亿元，利润增加到11315亿元，上缴税金增至1.3万亿元。第二，出口交货值占销售产值比重从2006年的19.5%，逐年降至2010年的13.1%。需要指出的是，早在2008年以前，工业对外依存度下降的趋势便已经显现，因此金融危机只是起到了催化剂的作用，加速了这一进程的演变。第三，资本深化现象逐年加剧，并对工业行业的劳动吸纳能力起到了负面作用。一般而言，资本深化会带来全要素生产率的提升，从而替代部分劳动力，引发劳动吸纳力的下降。 上述情况的发生都可以试着从TFP的变动来加以解释。例如，国企的大踏步发展是由其TFP的较快提升引起的，工业行业劳动吸纳力下降是由其整体TFP提高带来的替代效应引起的。下文具体分四个部分讨论“十一五”期间中国工业行业全要素生产率的变动情况：第一部分简单介绍了本文采用的Malmquist指数方法，第二部分详细说明了样本数据的选取范围，第三部分描述了实证分析结果，第四部分为结论。 二、Malmquist指数方法简介 Malmquist指数最初由Malmquist（1953）提出，Caves et al.（1982）首先将该指数应用于生产率变化的测算，此后与Charnes et al.（1978）建立的数据包络分析方法（Data Envelopment Analysis, DEA）相结合，在生产率测算中的应用日益广泛。DEA是基于线性规划的分析方法，该方法能模拟出实际的生产可能性前沿，并由此比较实际生产样本较生产可能性前沿面的相对效率。由于该方法不需要设定生产函数形式，因此它的估算结果不因参数设定而被影响。 当数据样本为面板数据时，DEA分析所测算出的生产效率即表现为TFP。TFP除了体现生产的技术因素外，还包含其它影响生产效率的因素。在采用DEA的Malmaquist指数分析方法处理投入产出的面板数据时，该数据包络过程会使用横截面数据估算各时点的生产前沿面，并通过这些生产前沿面在不同时点上的移动来测算技术进步幅度，从而将TFP分解为技术进步（Technical Change, TC）和技术效率(Efficiency Change,EC)两个组成部分。 从t时期到t+1时期，基于产出角度的Malmquist指数可以表示为： 其中， 分别表示（t+1）时期和t时期的投入和产出向量； 分别表示以t时期和（t+1）时期的距离函数；C代表规模效益不变；S代表强处置性（Strong Disposability）。依照Fisher理想指数的构造方法，上式为 的几何平均数。 ? Malmquist指数可以进一步分解为TC和EC两个部分，具体表示为： 三、数据的选取 1．涉及行业 本文研究范围涵盖39个工业部门，其中前6个属于采掘业，后3个属于电力、燃气、水的供应业，中间30个为制造业。依照表1所示序号，39个工业部门依次为：1：煤炭开采和洗选业，2：石油和天然气开采业，3：黑色金属矿采选业，4：有色金属矿采选业，5：非金属矿采选业，6：其他采矿业，7：农副食品加工业，8：食品制造业，9：饮料制造业，10：烟草制品业，11：纺织业，12：纺织服装、鞋、帽制造业，13：皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业，14：木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，15：家具制造业，16：造纸及纸制品业，17；印刷业和记录媒介的复制，18：文教体育用品制造业，19：石油加工、炼焦及核燃料加工业，20：化学原料及化学制品制造业，21：医药制造业，