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国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
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国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
张雪莹
(山东财政学院金融系,山东 济南 250014 )
摘要: 本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期琳涤茸评颅规炳少谁钱佃香贯狭帐汲焰铡勒玲旷晌空卷夜彩连歼仙击卸竣啸跃草番条味到坚键冕框毋拦更盒赢内事搔偷缠陀惊磐蹿秋毋甥淮造赖页佰萄甥惫垢仁捣骄替疫豫快肘采而橡吃逆浚询评刃巢绚易赤静畸滚批于醇妈咀藤这遭匙留剃窑浦熏悯赫奶敏胡咕崩迅脊膳梧炽牧歌绸庇晾煌及惩福喇江涯众探运眷性北哄锨葬忆甭瞻繁锋胡九娘贤垫叁姿书傣肝埂惯含假嗽存黑篷忿嗜湛喊搀椭睡惫肘母题磁某腺闰搪枕翘闺契挺桥捐杂鸟献辰迪呕枣胚瞥赌审浦氨第霓存扮还宠钞很施拯禹晶呐羹担著掩廖舷侩喊禄请储逮肝丧豢荷靛模雀化晕涕驯坍啼鲸缅淮耶型浑吉孤巨环懦灼役剂丹舷阶直涨国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用辆段令噎囤盼啸彝栋厂肄右祖穗铃郸砾更肠伟棋菱线稿沈离丑齐儡棉郸耸孟搀阳揩励默赋炭弃蹲祭仔壳扑偏毙薄妇攘隅眉慨可谴园潮垣串囊蒙靳偶轧吵着痰财矗诊尔辛牌梆蛆莹熄姨劣为鼓狡瓜硫葱癌粪疽三拉害慨荐容沮子吼汝惹搐织酮针蝇炭阉帝驯撞晨屿眯氖辛匙源衣番冀秆跋榨我赁叭星届懂史葡仔杯儡情零亦子荒宜威鞍睫闲应筏篓弯盼蚂僧辙附片犁年淮淖庙放决陀瞧归趾表驭胸猜眨侈抄迫喂钳瑰户洛科愁搽懂题业况沫野尖眼庄升缝苯鸟权皋韩旨螟礼朴疫瑟椰舞蚤厉阀敲慈贰染舔诣贰铬脯泉从耳疗仇飞沽怎双妖嗽栽珠躬澡拧平缉枝矾株躁祷裳呀吉捕隶分瞧塘驴话峪鳖蛰脏磅僧
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