概率论与数理统计-协方差和相关系数01.pptVIP

§3 协方差和相关系数 Covariance and 一、协方差 二、相关系数 (correlation coefficient) 设(X,Y)是一随机向量，当D(X)0, D(Y)0,则称数值 三、几个常用的数字特征 1、矩 (moment) :  2、协方差矩阵 （了解） ①二维r.v(X,Y)有四个二阶中心矩即D(X) 、cov(X,Y) 、cov(Y,X) 、D(Y),将它们排成矩阵 称为X,Y的协方差矩阵. 小结： 征 = = 数 字 特 * （1）定义：D（X）= 1. 设C是常数,则D(C)=0; 2. 若k是常数,则D(kX)=k2 D(X); 3. 若X1与X2 独立，则D(X1+X2)= D(X1)+D(X2); 复习：方差 （2）计算： 方法2: 方法1：由定义 （3）性质： 一般地： D(X1+X2)= D(X1)+D(X2) + 2 E{[X-E(X)] [Y-E(Y)]}。 樱脂佩栅永汲暗横正蔼碑射芯究掌摸蔚粤刊粉纳翠孕仟二统实需糠级举澄概率论与数理统计-协方差和相关系数01概率论与数理统计-协方差和相关系数01 (3)泊松分布: (1)(0-1)分布: D(X)=p (1-p ) (2) 二项分布: D(X)=np(1-p) D(X)= (4)正态分布: (5)均匀分