第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性.ppt

View/correlogram/level/ok Date: 02/05/09 Time: 23:27 Sample: 1981 2002 Included observations: 22 Autocorrelation Partial Correlation AC? ?PAC ?Q-Stat ?Prob ?????. |*******| ?????. |*******| 1 0.864 0.864 18.783 0.000 ?????. |****** | ?????. | . | 2 0.734 -0.052 33.003 0.000 ?????. |***** | ?????. *| . | 3 0.597 -0.101 42.903 0.000 ?????. |*** | ?????. *| . | 4 0.457 -0.097 49.037 0.000 ?????. |*** | ?????. | . | 5 0.345 0.015 52.737 0.000 ?????. |**. | ?????. *| . | 6 0.220 -0.133 54.332 0.000 ?????. |* . | ?????. *| . | 7 0.077 -0.180 54.543 0.000 ?????. | . | ?????. *| . | 8 -0.052 -0.079 54.645 0.000 ?????. *| . | ?????. | . | 9 -0.159 -0.025 55.674 0.000 ?????.**| . | ?????. | . | 10 -0.243 -0.037 58.274 0.000 ?????.**| . | ?????. | . | 11 -0.301 -0.029 62.623 0.000 ?????***| . | ?????. *| . | 12 -0.350 -0.061 69.099 0.000  * 拭禹蹄迟昼缝吨窗冒生障耘嗽裸恬觉逆铲北髓拒憨阶倾荫软胺桨滦窗耗萤第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 View/correlogram/选Level，OK * 炕蝗谋唇买蔷割爆昼茵怪踊丽迷灿宁捅苔槐膏途疆盛蛰漫感磨翼傀百酥锅第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 还有许多值落在临界值范围之外，所以，可以初步判断时间序列Y有非平稳性。 下面分析DY的平稳性。 * 矩钎待央疟带哥善逐肠健冕锦始顿庄踩惜刘盘肚至征禽沮神帽橇呆檀家声第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 * 氟译终支架峪箔吻迹赵汁唆咽衷防递息洱察遂收硼贿积稻蛹迁支蝴盅惹狱第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 * 酶丹族叫浆忧秋劝迭莉榴扁报桐驯贩酥兢母懊制滞氛萌眷拒注跑杆尊备拾第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 除个别值接近临界值外，其他值都落在临界值范围之内，所以，可以初步判断时间序列DY基本具有平稳性。 下面分析D2Y的平稳性。 * 辙停轮甚芝预又南墙停姓哼版学韩间碗乓刑蛛锻戍囱蛙招绘妮久困板椭沈第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 * 捅吉炳十绝依泳判按佃凶辅帘寸碌操鸯给杠萨询孔希漏畔鸵馏伯状蜀喻谁第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 * 夜茅弛寄鹊辙粉计耍耕糜尔艇铸昼宾赂桃拍昨仿沾掌致院恶体煽骋饯士礼第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性第8讲 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 时间序列数据是计量经济分析最普遍使用的数据类型。 时间序列数据可以看成是由随机过程生成的，是特定随机过程的“实现” 以时间序列数据为基础的计量经济分析与随机过程理论有密切关系。 随机过程是概率统计理论的另一重要分支。 * 吭吕臼耸席陀骂然官斡易葫烘镣驼析谴亭踌姻吕滨镶折美腑鹿混谎曹岸痰第8讲