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随机信号分析 中国民航大学 电子信息工程学院 焦卫东 随机过程的时域分析 随机过程的频域分析 实随机过程的功率谱密度 确定信号的频谱 帕赛瓦尔定理 随机过程的频谱 截取函数 样本函数的平均功率 实随机过程的平均功率 实随机过程的功率谱密度 思路总结 平稳过程和各态历经过程 功率谱密度的性质 维纳—辛钦定理 实平稳过程的自相关函数和功率谱密度构成一对傅立叶变换。 定理内容 推广 举例（维纳-辛钦定理） 物理谱密度 两个实随机过程的互谱密度 互谱密度的定义 维纳-辛钦定理（互谱密度） 互谱密度的性质 随机过程的频域分析 习题 必做题 3-4 3-7 3-9 3-17 选做题 3-1 3-11 两人骑一匹马，总有一个坐在后面。 * 平稳过程 两个随机过程 复过程 随机过程的微积分 各态历经过程 高斯过程 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 1、s(t) 满足狄利克雷条件，即处处连续，只有有限个极值点和有限个第一类间段点。 2、 或 “非周期”信号s(t) ，其傅立叶变换存在的条件： 绝对可积 信号的总能量有限 正变换 反变换 S(ω)称为信号s(t)的频谱，反映了s(t)中各种频率成分的分布。 证明： 反变换代入 交换积分次序 正变换 性质 能量谱密度 随机过程样本函数持续的时间是无限的（ t→∞），则有 样本函数的频谱不存在。所以随机过程的频谱不存在。 能量在频域上的分布(能量谱)不存在，能量谱不存在。 随机过程X(t)的平均功率是有限的 一般很少满足非绝对可积 随机过程X(t)是能量无限信号 平均功率是有限的，可以讨论X(t)平均功率在频域上分布。 功率谱 对随机过程的样本函数作些限制后，其傅立叶变换存在。 最简单的是应用截取函数，如图所示： 中任意截取长为2T的一段 其傅立叶变换存在。 当T为有限值时，截取函数 满足绝对可积条件 ① 截取函数 的频谱函数 若 代表一噪声电压（或电流），则 表示噪声的一个样本在时间（-T,T）内消耗在1欧姆电阻上的总能量。 表示样本函数 消耗在1欧姆电阻上的平均功率。 存在傅立叶变换对： 由帕赛瓦尔定理，存在如下关系 若对此总能量在(-T,T)上求时间平均，并求极限 ② ③ 随机过程截取函数的频谱 随机过程X(t)的平均功率 ④ ⑤ 称为随机过程X(t)的功率谱密度。表示随机过程在不同频率上的单位频带内，消耗在单位电阻上的平均功率。 为了描述随机过程X(t)的平均功率在各个频率上的分布状况，定义 功率谱密度的定义 样本函数的功率谱密度 ① 样本函数的截取函数，它存在傅立叶变换。 ② 样本函数的截取函数的总能量 ③ 样本函数的截取函数的平均功率 ④ 样本函数的截取函数的平均功率序列 ⑤ 定义随机过程的平均功率 ⑥ 定义随机过程的功率谱密度 平稳过程 平均功率与其样本函数的平均功率以概率1相等。 一个样本提取整个过程 各态历经过程 功率谱密度与其样本函数的功率谱密度以概率1相等。 非负性 实函数 偶函数 可积性 有理函数形式 平稳过程 维纳—辛钦定理 P127-128 时域 不满足绝对可积条件，傅立叶变换不存在，限制了定理的应用。 1、已知平稳过程的自相关函数，求其功率谱密度？ 2、已知平稳过程的功率谱密度，求其自相关函数？ 由于实际应用中，负频率不存在，所以定义一个仅在正频率上存在的物理功率谱密度。 随机过程截取 函数的频谱 1、非偶复函数 2、实部为偶函数，虚部为奇函数 利用性质1 3、正交 4、不相关 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 * * * *