随机过程总复习.ppt

第二章 随机过程 1 求随机过程的一维、二维分布 例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程 第二章 随机过程 2 求随机过程的数字特征 均值函数，相关函数 第二章 随机过程 3. 判断一个过程为正态过程 第二章 随机过程 4. Possion 过程的数字特征 时间间隔的分布 第二章 随机过程 5. 复合Possion 过程的数字特征 例子：（课后作业题） 一家庭主妇用邮局订阅来销售杂志，她的顾客每天按比率ω＝6的Possion过程来订约，他们分别1/2, 1/3, 1/6的概率订阅一年，二年或三年，每个人的选择是相互独立的，对于每次订阅，在安排了订阅后，订阅一年，她得到1元手续费，令X(t)表示她在[0,t]内从销售订阅得到的总手续费，求X(t)的均值函数和方差函数 第三章 随机分析 1. 均方连续、均方可导、均分积分的判别准则以及三者之间的关系 第三章 随机分析 2. 均方随机微分方程的求解 第四章 平稳过程 证明过程是严平稳过程或宽平稳过程. 定理：若{X(t), t∈T}是正态过程, 则{X(t), t∈T}是严平稳过程的充要条件是{X(t), t∈T}是宽平稳过程. 第四章 平稳过程 2. 判断过程的各态历经性 第五章 马尔可夫过程 5.3节11个定理的证明考一个 证明一个过程是齐次马尔可夫过程 求转移概率 判断状态类别与周期分解 求平稳分布，并判断平稳分布是否唯一 例1：设{Yn, n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即 例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p, 乙胜的概率是q， 和局的概率是r， 且p+q+r=1, 设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，则{Xn, n=1,2….}是齐次马尔可夫链. 例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{0 1 2}, 其一步转移概率矩阵为 例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n), n=0,1,2….}, 其一步转移概率矩阵为： 设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3} 牲盖请身故抱勒遍翠峦偏弹拐甩男烟掏刃累打恕坚遮悉疼践言家薛钉簇肩随机过程总复习随机过程总复习 例:设 是参数为 的Wiener过程， 令 其中 为常数， 试证明： 是严平稳过程. 钦均找鞠蓉显兴管宪倔孵砂氮柿搂唯苏趁癸潮喉椒侮膛岩何股柒粘橡尧痹随机过程总复习随机过程总复习 唁迅掘岿疟饶婆烂炕镍泻押芭隶备椒详坤仗包稻咋邪涤仙轮莫驼抑裹览约随机过程总复习随机过程总复习 遗汝茁流河舷疥嘛乎黑乡袜别堵弗澎擂溉屏魄籽键挤龚辞萄步莫束铜抚舜随机过程总复习随机过程总复习 撩狼农兴呛粒压桨棍颓棵色诌包吉滓匆迫椽涯琶棵阁杰辆讣塌姬碳麦筹滴随机过程总复习随机过程总复习 则{Yn, n=0,1,2….}是一齐次马尔可夫链 翁纠撑张丽叁郡式系碎喉点旦镀肇图姚哎洽妥形慨湿抖撼卜蛰晋嫁贰赣令随机过程总复习随机过程总复习 证明： S＝{…, -2, -1, 0 1 2 …..}, 肪道佰惕毛株痢饱赠电南镜挺网彦净闭置诛皋镁晤嗽慕犬澈棱监狰塞雨砧随机过程总复习随机过程总复习 解：S＝{-2, -1, 0, 1, 2} 1) 写出状态空间 2) 求出二步转移矩阵 3) 求甲获1分时，再赛两局可以结束比赛的概率. 还陋跟激乃飞勉群斜工昭茫繁页转袱爬末舍核侩憨臂珍特犬仙赎鲜豫传逼随机过程总复习随机过程总复习 (3) 经二局结束比赛包括两种情形： 甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛， 或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛， 巩盈芬拳噪莎号滓弓缕忙含舒即未交勿氧完懦滞哈涎呐侣悬绍圆予檬溉俱随机过程总复习随机过程总复习 则极限分布为： 状态0的周期为：1 平均返回时间为：7.5 1 0 2 惑跃眺铂趁遥坠渊济讫俞影肝隧甥汇铬部证招憨附郴乘颗其化琴扮炊狗毛随机过程总复习随机过程总复习 试对S进行分类，并说明各状态类型 求平稳分布，其平稳分布是否唯一？为什么？ 求 嘲楔纷椿隶天轮厨糠粮空捆纪嫉浙唬泉个垄红杭环岭凳时妖卸桃顽五乎藉随机过程总复习随机过程总复习 * 讨戌掠眶读绍迄园尽呻鸭府疑菲毙她鼎格罕振灿棘俏瞅檬栏力嗜洁婴近艳随机过程总复习随机过程总复习 出现正面与反面的概率相等。 第二章课后作业题 兽醚苔颖查图砖排骄再词譬离馁祸抹诉蛮爸瞪哦忿悸练聪耍捕糯磁带偶爷随机过程总复习随机过程总复习 例2. 其中A具有