台湾期货交易所2010年.pptVIP

* * * * * * 股票遇減資、新設合併之處理作業 本公司於該股票停止過戶日(含)前5日起，通知期貨商、結算會員改以現金或其他有價證券繳交保證金，期貨商應通知交易人辦理更換領取事宜；另自即日起，不得再受理該股票辦理抵繳保證金或作為新增委託。 至前1營業日交易人尚未領回，本公司不再以該股票計算抵繳金額 有價證券已不符合本公司公告標準者，其處理方式相同。 * 有價證券抵繳保證金管理費標準 項目 一段式存券 二段式存券 帳戶管理費 (依抵繳金額) (每月計算1次) 年費率0.1% 年費率0.1% 撥轉手續費 (單位：每筆) （存入/提領筆數計收） (每月計算1次) 新台幣25元 新台幣25元 代收轉付費 (每月計算1次) 按集保結算所及清算銀行規定收費 按集保結算所及清算銀行規定收費 99年12月31日前帳戶管理費及撥轉手續費予以免收 * 期貨商建置有價證券抵繳保證金作業應注意事宜 本公司同時建置方案一及方案二之機制，期貨商得視其業務擇一或同時辦理。 欲採行方案二之業者，請儘速與集保連繫，申請成為集保結算所參加人，並瞭解系統建置及各項對帳作業流程。 其他相關注意事項 簡報完畢 敬請指教 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  臺灣期貨交易所 2010年 期貨交易人以有價證券 抵繳保證金制度 * * * * * 大綱 有價證券抵繳保證金作業基本概念 抵繳作業方案及與抵繳部位範圍約定 抵繳有價證券之種類範圍及內容 抵繳有價證券之相關權利義務事項 抵繳有價證券評價價值之計算 實際抵繳金額之計算與權益數認列 剩餘可抵繳金額之計算及委託量控管 有價證券抵繳保證金之作業細節 開設抵繳專戶及申報 與期貨交易人簽訂約定書 交易人抵繳約定碼之申報 抵繳有價證券之繳交及領回作業 以抵繳有價證券辦理到期交割作業 債券遇到期或分期還本之處理作業 股票遇減資、新設合併之處理作業 有價證券抵繳保證金管理費標準 其他相關注意事項 * 有價證券抵繳保證金作業基本概念 * * * * * 抵繳作業方案及抵繳部位範圍約定(1) 方案一：有價證券直接繳交至本公司之一階段存券作業 抵繳範圍約定：僅作為抵繳自身未沖銷部位或新增委託所需保證金者。 繳交與領回方式：繳交時，交易人將有價證券直接撥入期交所抵繳專戶；領回時，期交所直接匯回交易人帳戶。 方案二：有價證券先繳交至期貨商，再由期貨商繳交至本公司之二階段存券作業 抵繳範圍約定：交易人與期貨商約定，同意期貨商、結算會員運用作為向期交所抵繳結算會員所需保證金者(※期貨商端不得將甲交易人有價證券作為抵繳乙交易人部位之用)。 繳交與領回方式：繳交時，交易人應將抵繳之有價證券撥入期貨商抵繳專戶，再由期貨商轉撥入期交所抵繳專戶；領回時，由期交所撥至期貨商抵繳專戶，再由期貨商匯回交易人帳戶。 期貨商必須成為集保參加人，與集保SMART系統連線，設專人管理，並開設集保抵繳專戶，另開設公債清算銀行抵繳專戶。 * * * * * 抵繳作業方案及抵繳部位範圍約定(2) MTS抵繳作業約定碼: 方案一之約定碼為『1』 方案二之約定碼為『2』，期貨商需檢附交易人 約定書影本及透過MTS向本公司申報。 法人是否得與期貨商約定採方案二，並出具同意書予期貨商，期貨商應提醒請其注意是否有違反該法人目的事業主管機關相關規定之禁止行為(例：不得提供財產供他人設定擔保之類規定)。 * 抵繳有價證券之種類範圍及內容(1)- -收付標準一覽表 註1：本公司得視市場波動程度，進行調整折扣比率 註2：本公司得視市場風險，進行調整單一有價證券抵繳上限 內容 抵繳種類 中央登錄公債:以登記形式發行之無實體公債(不含分割公債) 外幣計價國際債券:於櫃買中心交易之外幣計價債券(簡稱國際債) 股票(含ETF):證交所臺灣50指數之成分股、寶來台灣卓越50證券投資信託基金及股票期貨及選擇權之標的證券 折扣比率 （註1） 中央登錄公債：市價之5% 國際債：市價之10% 股票(含ETF)：收盤價之30％ 抵繳比例 有價證券抵繳金額占結算保證金金額之比例，以結算保證金金額之50%為上限 單一有價證券抵繳上限 （註2） 中央登錄公債不設抵繳上限 國際債為抵繳標的不得超過該期債券發行額之20% 股票(含ETF)為抵繳標的不得超過該檔股票發行股數之10% * * * * * 抵繳有價證券之種類範圍及內容(2)- -抵繳種類 中央登錄公債（以下簡稱公債） 經本公司公告，以登記形式發行之無實體公債。 除分割公債不列入外，其發行期別、到期年限、付息次數之各類公債不設限。 外幣計價國際債券（以下簡稱國際債） 經本公司公告，於櫃買中心交易，以外幣計價之國際債 可辦理抵繳之標的計有：Deutsche Ba