金融工程概论-数学与统计学院-深圳大学.docVIP

深圳大学数学与计算科学学院 课程教学大纲 （2006年10月重印版） 课程编号 课程名称 金融工程 课程类别 专业必修 教材名称 金融工程 制 订 人 郭城铭 审 核 魏正红 2005年4月修订 一、课程设计的指导思想 （一）课程性质 1. 课程类别：专业必修课 2. 适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向） 3. 开设学期：每学期 4. 学时安排：周学时3，总学时54 5. 学分分配：3学分 （二）开设目的 本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。 （三）基本要求 要求学生了解现代金融工具的设计、定价以及市场操作技能；初步掌握现代金融风险管理的一般方法,学会运用期货、期权、远期合约以及互换等金融工具设计避险方案；能利用英语手段尽可能了解现代金融前沿领域的最新动态信息,了解当前国际金融市场的瞬时变化以及现代金融体制变迁的轨迹。 （四）主要内容 本课程对现代金融工程学的基本方法论进行了全面而系统的介绍，同时包括设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具等方面的内容。 （五）先修课程 微观经济学、宏观经济学、金融学、证券投资学 （六）后继课程 金融数学 （七）考核方式 闭卷考试 （八）使用教材 郑振龙著.《金融工程》.北京：高等教育出版社，2003年7月第1版. （九）参考书目 [1] 马歇尔和班塞尔著，宋逢明等译，《金融工程》，北京：清华大学出版社，1998. [2] 格利茨著，唐旭等译，《金融工程学》， 北京：经济科学出版社，1998. [3] 陈松男著，《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，上海：复旦大学出版社，2002. [4] 姜尚礼著，《期权定价的数学模型和方法》，北京：高等教育出版社，2003. 二、教学内容 第一章 金融工程概论 教学目的 通过本章学习，使学生从总体上对金融工程有所了解，包括金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。 主要内容 第一节 金融工程产生和发展的背景 第二节 金融工程与风险管理 第三节 金融理论的发展与金融工程 第四节 金融产品定价 教学要求 识记：绝对定价法和相对定价法，衍生金融产品定价的基本假设。 领会：金融工程的产生和发展背景，金融工程和风险管理的关系。 第二章 金融工程的基本分析方法 教学目的 通过本章学习，使学生掌握金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。 主要内容 第一节 无套利定价法 第二节 风险中性定价法 第三节 状态价格定价技术 第四节 积木分析法 教学要求 识记：无套利定价法。风险中性定价法、状态价格定价技术、积木分析法的原理。 领会：无套利定价法和风险中性定价法的关系。 应用：无套利定价法；风险中性定价法；状态价格定价技术；积木分析法。 第三章 远期和期货的定价 教学目的 通过本章学习，使学生掌握远期和期货这两种金融衍生产品的定价原理。 主要内容： 第一节 金融远期和期货市场概述 第二节 远期价格和期货价格的关系 第三节 无收益资产远期和约的定价 第四节 支付已知现金收益资产远期和约的定价 第五节 支付已知收益率远期和约的定价 第六节 期货价格和远期价格的关系 第七节 远期和期货价格的一般结论 教学要求 识记：金融远期和期货的定义和分类；无收益资产远期和约的定价；支付已知现金收益资产远期和约的定价；支付已知收益率远期和约的定价。 领会：期货价格和远期价格的关系；远期和期货价格的一般结论。 第四章 互换的定价 教学目的 通过本章学习，使学生掌握金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。 主要内容： 第一节 互换市场概述 第二节 金融互换的种类 第三节 互换的定价 第四节 互换的应用 教学要求： 识记：金融互换的定义和种类，互换的定价公式。 领会： 比较优势理论和互换原理；金融互换的功能；互换市场的特征。 应用： 运用利率互换转换负债的利率属性；运用利率互换转换资产的利率属性。 第五章 期权市场及其交易策略 教学目的 通过本章学习，