华商现金增利货币市场基金2016年第4季度报告.docVIP

华商现金增利货币市场基金2016年第4季度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年1月19日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 华商现金增利货币 基金主代码 630012 交易代码 630012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 438,666,592.00份 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1.整体资产配置策略 (主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等)，决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 (主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等)，决定组合中各类资产的投资比例。 2.类别资产配置策略 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等)，决定类别资产的当期配置比率。 (持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3.明细资产配置策略 (流通总量、日均交易量)，决定是否纳入组合。 (到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 (发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。 同期七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 下属分级基金的交易代码 630012 630112 报告期末下属分级基金的份额总额 263,298,124.11份 175,368,467.89份 主要财务指标 2016年10月1日2016年12月31日A 华商现金增利货币B 本期已实现收益 1,530,682.65 2,485,292.95 2．本期利润1,530,682.65 2,485,292.95 3．期末基金资产净值263,298,124.11 175,368,467.89 注：1、所列数据截止到201年月3日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.5632% 0.0057% 0.3393% 0.0000% 0.2239% 0.0057% 华商现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.6238% 0.0057% 0.3393% 0.0000% 0.2845% 0.0057% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2012年12月11日。 (含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符基金经理（或基金经理小组）简介 刘晓晨基金经理2012年12月11日- 13 男，中国籍，金融学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至200