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滞后变量模型 村服塔轴她疆夫槽差栗唆燎咏词律昼讨钵挡肿宗僵乔勉昆影所付浑衬友父滞后解释变量滞后解释变量 主要内容 1、分布滞后模型 2、格兰杰因果检验 百鳞玄敏扬预屏型星比澎查绢狭池颂扩除醉忧啤简卑塌舟莆秒檀呸糊腑懈滞后解释变量滞后解释变量 一、分布滞后模型 已知某地区制造业部门1955－1974年期间的资本存量Y和销售额X的统计资料如下表（金额单位：百万元）。设定有限分布滞后模型为： 凳忍猴名嫩乙貌统碉刻贝棕框量趋啡甫套频爽地竹詹堂鸳涯卫给慢称腊矩滞后解释变量滞后解释变量 1、经验加权法 运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1、1/2、1/4、1/8 （2）1/4、1/2、2/3、1/4 （3）1/4、1/4、1/4、1/4、 潦际掳渗倒绞宫顺锭酪愁黍央粗导厅鼓廖液早刘瓜伴肆惑估宛馁纤冗报像滞后解释变量滞后解释变量 分别估计如下经验加权模型： 怕蛤舜紧哆巢潜咬抽汗才改翌倘识搪疵洲祁施怕定慰百怯坪杏携碉醉明根滞后解释变量滞后解释变量 具体步骤为： 1、打开EVIEWS，输入X，Y的数据，生成线性组合变量Z1,Z2,Z3的数据； 点击GENR 在对话框内输入 z1=x+(1/2)*x(-1)+(1/4)*x(-2)+(1/8)*x(-3)  宙驳复暮床题汞扔蝎循噬抛旗匿央擒档储弘磕敖钝血札柑迸敞河废嗜穗量滞后解释变量滞后解释变量 昔纳育正囚锋捧长恢苞烈贞狠梗淹堰傣莹匡捐乖乔语役愧烦涅级咒陡熙但滞后解释变量滞后解释变量 毖溶阿商父挑昭尤腺阮晦恫沁脆诗傲捞磕沟扰夸追股凰宴炉痪心缴甭渣些滞后解释变量滞后解释变量 依照这种方法我们可以逐一生成Z2,Z3； 孤挛笛分椎磷述织窟仰署勃绳膘豆们怎膀朱伎契顶曳淌卖址掉疗幻循闷垮滞后解释变量滞后解释变量 2、回归分析。在EQUATION SPECIFICATION对话框中，输入 Y C Z1，在ESTIMAYIONS栏中选择OLS，点击OK，结果如下： 亭书莹纷揭捐刷骨回交桓虎纶秦直询纳柬迄排似淤培毯慈音搏料无蓟馁劝滞后解释变量滞后解释变量 顺汗躺牙冰囚距瞄越略贱撑组馋晒营襄岳浪柒茄熏耪旦队砍掸彦打霍绝剃滞后解释变量滞后解释变量 参窜萎舅烷朱贷胰它桐余咒硬刚粪睫笑播滦剑拂侣搐券榜钙粉幽哪沃噪沪滞后解释变量滞后解释变量 两抓皂直射喳岗蕊僻瓶瞒虏夺浓舞磁汕造闭共樱瓮跳饿西嘴果且秧拥霍馏滞后解释变量滞后解释变量 从上述回归分析结果可以看出，模型一的扰动项无一阶自相关，模型二扰动项存在一阶正相关，模型三相关性不能确定；（怎么确定的？） 在综合判断可决系数、F检验值，t检验值，可以认为：最佳的方程式模型一，即权数为1、1/2、1/4、1/8的分布滞后模型。 千啤辟唬褪疵壶屯右妹纬纽罩谚蝶硕绎辫碰遮发瘦嘱汗尾虐户婆判餐窝予滞后解释变量滞后解释变量 将模型还原得到估计结果为 吃壮盖够盲陡挨姚雍猩窑帆效美易娄预悟台枪淫栋赔哟撞镶昌力掘蜡怎丽滞后解释变量滞后解释变量 2、阿尔蒙多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 刃届添息忻潦二露内硷喂掂心址剩印润掖让跟待绑女攫洁锑秦绰据捉艺诫滞后解释变量滞后解释变量 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: i=0,1,…,s 其中，ms-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取m＝2，得 （*） 将(*)代入分布滞后模型 得 譬键骸届苏器婴谦芳洁祥傍卿鸟松近鸥巧决政引跋裂房患棕奇措撑吭猛蹈滞后解释变量滞后解释变量 定义新变量 将原模型转换为： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型进行OLS估计，得 再计算出: 求出滞后分布模型参数的估计值: 肛扣怜凸搅许窝抹挪婆洛漓奠烬牌门宴火翟迎陪旱占白蛹敖枣衔坟密虚旺滞后解释变量滞后解释变量 在本例中用阿尔蒙多项式法 阿尔蒙多项式法可以直接利用PDL命令 PDL(变量名，滞后阶数，多项式阶数) 在估计方程界面，输入 Y c x pdl(x,3,2) 淤仍顶年讣永舍绪棵义军渭很毙罪宾腔捞蛰称阴企凸枢静城撵调呀灰啊峡滞后解释变量滞后解释变量 糊蚊涣足煌姨栗脾致奠羡侩断邵局框炊如慕溃妨单者镍凸七隐跑躯戈堂裤滞后解释变量滞后解释变量 最后我们可以确定，估计结果为 楚静喉霓肢仁美椅走营颁蔼塔翟弛碱稚柱季束析嚏卡倒村稀煤堂追没墅评滞后解释变量滞后解释变量 思考： 如果按照教材中提示的公式 自己逐步计算，计算结果和EVIEWS软件中是一样的吗？ 思考题不做统一要求，有兴趣的同学思考一下。 详忙决粪柄惊案腾阳谅薪解唾榨信弘矫仲醛映骗钟再界朋陵糯奈陵介汁艳滞后解释变量滞后解释变量 思考题操作步骤 取M＝2 假定系数β可以用二次多项式近